Bollinger Bands xuất hiện trên gần như mọi biểu đồ, và bị hiểu sai nhiều hơn hầu hết các chỉ báo khác. Thường là theo cùng một kiểu: trader thấy giá chạm dải trên và nghĩ "quá mua, đến lúc bán". Đó không phải điều các dải nói. Bài viết này giải thích chúng thực sự đo gì, cách đọc squeeze và phương pháp từng bước để dùng chúng mà không đi ngược xu hướng.
Bollinger Bands thực sự đo gì
Bollinger Bands gồm ba đường bao quanh giá. Đường giữa là một đường trung bình động, thiết lập tiêu chuẩn là 20 kỳ. Hai đường bên ngoài được đặt cách đường trung bình đó một số độ lệch chuẩn nhất định ở phía trên và phía dưới, thường là hai.
Độ lệch chuẩn đo mức độ phân tán của giá gần đây. Khi giá đi trong biên độ hẹp, độ lệch nhỏ và các dải nằm sát nhau. Khi giá dao động mạnh, độ lệch lớn và các dải giãn rộng ra.
Chỉ một điều đó đã giải thích phần lớn những cách hiểu sai: các dải đo biến động, không đo hướng. Chúng mở rộng và thu hẹp theo mức độ giá đã di chuyển, và chúng không biết cũng không quan tâm giá sẽ đi về phía nào tiếp theo.
Bạn sẽ thường đọc thấy rằng khoảng 95% hành động giá nằm trong phạm vi hai độ lệch chuẩn. Con số này đến từ phân phối chuẩn, trong khi lợi nhuận thị trường không tuân theo phân phối chuẩn. Chúng có đuôi dày hơn, nghĩa là các biến động lớn xảy ra thường xuyên hơn so với thống kê dự đoán. Hãy xem các dải như một mô tả về biên độ gần đây, chứ không phải ranh giới mà thị trường đã đồng ý tôn trọng.
Ba đường và ý nghĩa của từng đường
| Đường | Bản chất | Cho bạn biết điều gì |
|---|---|---|
| Dải giữa | Đường trung bình động 20 kỳ | Xu hướng ngắn hạn, và là mục tiêu hồi giá phổ biến |
| Dải trên | Trung bình + 2 độ lệch chuẩn | Đỉnh của biên độ bình thường gần đây |
| Dải dưới | Trung bình - 2 độ lệch chuẩn | Đáy của biên độ bình thường gần đây |
| Độ rộng dải | Khoảng cách giữa hai dải ngoài | Thị trường đã biến động mạnh đến mức nào, đây chính là cốt lõi |
Dải giữa là đường mà hầu hết trader bỏ qua, nhưng lại hữu ích nhất trong ba đường để đọc xu hướng: giá giữ được phía trên nó trong một nhịp hồi là tình huống khác hẳn so với giá cắt xuyên qua nó.
Squeeze: điều các dải làm tốt nhất
Khi các dải co lại thành một kênh hẹp, hiện tượng này gọi là squeeze (bóp nghẹt). Biến động đã cạn: các nến gần đây nhỏ và giá tập trung sát nhau.
Biến động thường diễn ra theo chu kỳ. Giai đoạn yên ắng nối tiếp bởi giai đoạn sôi động, và giai đoạn sôi động rồi cũng sẽ lắng xuống. Vì vậy squeeze là một tín hiệu hợp lý cho thấy một biến động lớn hơn có thể sắp đến. Thị trường đang nén lại.
Cái bẫy nằm ở những gì xảy ra sau đó. Squeeze cho biết một biến động có khả năng xảy ra, nhưng không nói gì về hướng đi. Trader vào lệnh trước khi giá phá vỡ là đang đoán, và một squeeze bung ra ngược chiều với họ thường diễn ra rất nhanh, vì chính sự mở rộng biến động lẽ ra mang lại lợi nhuận giờ lại chống lại họ. Chờ giá phá vỡ khiến bạn mất phần đầu của con sóng, nhưng loại bỏ được trò tung đồng xu.
Giá bám dải (walking the band)
Trong một xu hướng mạnh, giá có thể bám theo dải trên trong một thời gian dài, hết nến này đến nến khác đóng cửa gần hoặc bên ngoài dải. Hiện tượng này gọi là walking the band, và đây là cách phổ biến nhất khiến trader thua lỗ với chỉ báo này: họ bán khống mỗi lần giá chạm dải trên, trong khi xu hướng vẫn tiếp diễn.
Giá chạm dải trên nghĩa là giá đang ở đỉnh biên độ gần đây. Trong thị trường đi ngang, đó thường là nơi giá đảo chiều. Trong thị trường có xu hướng, đó đơn giản là nơi một xu hướng mạnh vận động. Ý nghĩa của dải không thay đổi, bối cảnh thị trường mới là thứ thay đổi.
Đó là lý do các dải hoạt động hiệu quả hơn nhiều khi đi kèm một yếu tố thứ hai cho bạn biết mình đang ở tình huống nào. Một chỉ số đo sức mạnh xu hướng, độ dốc của dải giữa, hoặc một chỉ báo động lượng đều phục vụ mục đích đó.
Cách đọc Bollinger Bands từng bước
- Nhìn độ rộng dải trước tiên, trước mọi thứ khác. Các dải đang hẹp hay rộng? Điều đó cho bạn biết thị trường đang ở trạng thái nào.
- Kiểm tra độ dốc của dải giữa. Dốc lên nghĩa là xu hướng ngắn hạn tăng, nằm ngang nghĩa là thị trường đang đi ngang. Điều này quyết định việc chạm dải nhiều khả năng là đảo chiều hay tiếp diễn.
- Trong thị trường đi ngang, khi dải giữa nằm phẳng, hãy coi các dải ngoài là biên của vùng giá. Những lần chạm gần chúng là nơi hiện tượng quay về trung bình thường xảy ra.
- Trong thị trường có xu hướng, khi dải giữa dốc, đừng đọc dải ngoài như điểm đảo chiều nữa. Thay vào đó hãy dùng các nhịp hồi về dải giữa, và để giá bám dải.
- Khi có squeeze, hãy chờ kết quả. Đánh dấu mức giá, và để thị trường chọn hướng trước khi bạn chọn.
- Xác nhận bằng thứ không bắt nguồn từ giá. Khối lượng giao dịch phù hợp ở đây, vì các dải và giá thực chất là cùng một thông tin lặp lại hai lần.
Những sai lầm thường gặp
- Coi việc chạm dải là tín hiệu. Dải trên không phải tín hiệu bán và dải dưới không phải tín hiệu mua. Chúng là biên của biên độ gần đây.
- Giao dịch squeeze quá sớm. Hướng đi là điều duy nhất mà squeeze không thể cho bạn biết.
- Bỏ qua dải giữa. Nó mang thông tin về xu hướng, và là đường mà hầu hết mọi người không bao giờ nhìn tới.
- Chỉnh thông số cho đến khi trông "đúng". Nới rộng dải lên 2.5 độ lệch chuẩn chỉ vì mức hai cho quá nhiều lần chạm là đang uốn biểu đồ theo câu chuyện bạn vốn đã tin.
- Dùng chúng một mình. Các dải mô tả biến động. Chúng cần một chỉ báo đi kèm mô tả hướng đi hoặc mức độ tham gia của thị trường.
AiTradely sử dụng điều này như thế nào
Bollinger Bands là một trong những chỉ báo AiTradely tính toán cho mọi tài sản trong danh sách theo dõi của bạn, với thiết lập tiêu chuẩn 20 kỳ, hai độ lệch chuẩn. Khi bạn hỏi về một tài sản, vị trí của giá so với các dải đã nằm sẵn trong phần phân tích. Bạn không cần dán biểu đồ vào rồi hỏi nó thể hiện điều gì.
Chúng cũng có sẵn như một điều kiện trong trình xây dựng chiến lược. Một quy tắc có thể yêu cầu giá đóng cửa dưới dải dưới, trên dải trên, hoặc ở một phía của dải giữa, và bạn có thể kết hợp với các điều kiện khác. Như vậy "giá đóng cửa dưới dải dưới và động lượng đang quay đầu tăng" là một chiến lược bạn có thể định nghĩa, backtest trên dữ liệu lịch sử, và để hệ thống tự động kiểm tra mỗi khi có nến mới đóng cửa.
Sự kết hợp đó chính là mấu chốt. Riêng các dải chỉ cho biết giá đang bị kéo giãn đến mức nào; ghép chúng với một điều kiện thứ hai mới biến một quan sát thành thứ bạn thực sự có thể kiểm chứng.
Nội dung này không phải lời khuyên tài chính. Bollinger Bands mô tả biến động trong quá khứ, chúng không dự đoán giá tương lai, và không có thiết lập chỉ báo nào loại bỏ được rủi ro thua lỗ.
AiTradelyNhà phân tích giao dịch AI ngay trong túi bạnPhân tích AI cho vàng, ngoại hối và cổ phiếu. Xây dựng chiến lược và kiểm tra trên dữ liệu lịch sử, nhận tín hiệu, và giao dịch từ tài khoản sàn môi giới của chính bạn.
Trên điện thoạiQuét để tải ứng dụng