Bir göstergeyle iyi bir kurulum bulmak işin yalnızca yarısıdır. Diğer yarısı, yanılırsanız ne kadar kaybetmeyi göze aldığınıza ve haklı çıkarsanız ne kadar kazanmayı hedeflediğinize karar vermektir. Risk/ödül oranı tam olarak bunu ifade eder ve herhangi bir stratejiyi bir arada tutan parçadır.
Risk/ödül oranı nedir?
Risk/ödül oranı (çoğunlukla R:R olarak yazılır), bir işlemde kaybetmeyi göze aldığınız tutarı, elde etmeyi hedeflediğiniz tutarla karşılaştırır. Ölçüm, giriş fiyatınızdan iki noktaya yapılır: stop-loss seviyeniz (risk) ve hedefiniz (ödül).
1:2 oranı, potansiyel olarak iki birim kazanmak için bir birim riske etmek demektir. 1:3 ise üç birim kazanmak için bir birim riske etmektir. İlk sayı ikinciye göre ne kadar küçükse işlemin yapısı o kadar elverişlidir, ama yalnızca işlem istediğiniz gibi sonuçlanırsa.
Çalışılmış bir örnek
Bir varlığı 100 $ seviyesinden aldığınızı varsayalım:
- Stop-loss'u 95 $ seviyesine koyarsınız, yani birim başına riskiniz 5 $ olur.
- Hedefi 110 $ seviyesine koyarsınız, yani birim başına ödülünüz 10 $ olur.
Risk/ödül oranınız 5 $ : 10 $, yani 1:2 olur. 10 kazanmak için 5 riske ediyorsunuz.
Bu, işlemin kendisinin ötesinde neden önemli? Çünkü R:R ile kazanma oranı birlikte çalışır. 1:2 oranıyla, işlemlerin çoğunda haklı olduğunuzdan daha sık yanılıp birçok işlem sonunda yine başa baş çıkabilirsiniz. Traderların bu orana önem vermesinin temel nedeni budur: bir işlem serisinde hesabı lehinize çevirir, ancak hiçbir oran tek bir işlemin sonucunu garanti etmez.
R:R nasıl hesaplanır?
Formül basittir:
Risk = giriş fiyatı − stop fiyatı (alış için) Ödül = hedef fiyat − giriş fiyatı (alış için) R:R = risk : ödül
Satış (short) işlemlerinde çıkarma işleminin yönünü ters çevirin. Birçok trader asgari bir R:R belirler, çoğunlukla 1:1,5 veya 1:2, ve bu eşiği geçmeyen kurulumlara girmeden atlar.
Neden önemlidir?
Bir R:R kuralı olmadan, küçük bir kazancın büyük bir potansiyel zararla kovalandığı işlemlere girmek kolaydır. Bu, istediğinizin tam tersidir. Tutarlı bir asgari oran, yalnızca potansiyel getirinin riski haklı çıkardığı kurulumları almanızı sağlar. Ayrıca kararı duygulardan arındırır: rakamlar eşiğinizi ya geçer ya geçmez.
Pozisyon boyutlandırmanın temelleri
R:R bir işlemin şeklini belirler, pozisyon boyutu ise işlemin size fiilen ne kadara mal olabileceğini belirler. Yaygın bir yaklaşım, tek bir işlemde hesabınızın yalnızca küçük ve sabit bir yüzdesini riske etmektir. Birçok trader yaklaşık %1-2 kullanır.
Bağlantı noktası stop mesafenizdir. Şunları bildiğinizde:
- Hesabınızın ne kadarını riske edeceğinizi (diyelim %1) ve
- Stop'unuzun ne kadar uzakta olduğunu (fiyat cinsinden),
geriye doğru çalışarak bir pozisyon boyutu hesaplayabilirsiniz. Böylece stop çalışırsa zarar o sabit yüzdeye eşit olur, fazlasına çıkmaz. Aynı parasal risk için daha yakın stop daha büyük boyuta izin verir, daha uzak stop ise daha küçük boyut gerektirir. Bu, tek bir kötü işlemin orantısız zarar vermesini önler.
Stop-loss yerleşimi: yapı veya ATR
Stop'u nereye koyduğunuz yukarıdaki her şeyi belirler, bu yüzden özen ister. İki yaygın yöntem:
- Yapıya dayalı: stop'u anlamlı bir seviyenin hemen ötesine yerleştirin: alış için son dip noktasının altına, satış için son tepe noktasının üstüne. Mantık şudur: fiyat o seviyeyi kırarsa işlem fikriniz büyük olasılıkla yanlıştır.
- ATR'ye dayalı: bir oynaklık ölçüsü olan Average True Range'i (ATR) kullanarak stop'u girişten ATR'nin belirli bir katı kadar uzağa koyun. Bu, stop'u varlığın doğal hareket aralığına uyarlar, böylece normal dalgalanmalarla piyasadan atılma ihtimaliniz azalır.
Hiçbiri "doğru" değildir: yapı stop'ları grafiğe, ATR stop'ları oynaklığa saygı gösterir ve birçok trader ikisini birleştirir. Önemli olan, stop'un işleme girmeden önce bilinçli olarak seçilmesi, sonradan panikle oynatılmamasıdır.
AiTradely bunu nasıl kullanır?
AiTradely'nin Portföy ve pozisyon boyutlandırma araçlarında bir işlem planladığınızda hesap riskinizi ve stop mesafenizi girerek önerilen bir pozisyon boyutunu görebilirsiniz. İşlem görünümü de bir kurulumun risk ve ödül seviyelerini gösterir, böylece R:R siz karar vermeden önce görünür olur. Amaç, işlemleri kendi koşullarınıza göre boyutlandırmanıza ve yapılandırmanıza yardımcı olmaktır. Bu bir analitik destektir, yatırım tavsiyesi değildir ve herhangi bir sonucun vaadi değildir.
Yönetecek kurulumlar bulmaya hazır mısınız? MACD göstergesi ile başlayın ya da RSI uyumsuzluğunu okumayı öğrenin.
AiTradelyYapay zekâ piyasa analistiniz, cebinizdeAltın, döviz ve hisseler için yapay zekâ analizi. Strateji oluşturun ve geçmiş verilerle test edin, sinyal alın ve kendi aracı kurum hesabınızdan işlem yapın.
TelefonunuzdaUygulama için tarayın