Hacim, grafiğinizin altındaki çubuklardır. Çoğu trader onlara göz atar ama çok azı gerçekten okur. Fiyatın cevaplayamadığı bir soruyu yanıtlar: bu harekete kaç kişi katıldı? Yoğun katılımla gelen %2'lik bir yükseliş ile neredeyse hiç katılım olmadan gelen %2'lik bir yükseliş fiyat çizgisinde birbirinin aynısı görünür, ama çok farklı anlamlara gelir.
Hacim aslında size ne söyler
Hacim, bir mum boyunca ne kadar işlem yapıldığını sayar: hisse, kontrat veya coin. Ölçtüğü tek şey budur. Yön hakkında hiçbir şey söylemez; çok yüksek bir hacim çubuğu hem yükselişte hem çöküşte oluşabilir.
Asıl gösterdiği şey kararlılıktır. Fiyat, alıcılar ve satıcılar değer konusunda anlaşamadığı için hareket eder. Hacim, bu anlaşmazlığa kaç kişinin katıldığını söyler. Binlerce katılımcının yer aldığı bir kırılım, kapanış fiyatları aynı olsa bile sakin bir öğleden sonra kendi kendine gelen kırılımla aynı olay değildir.
İşe yarayan zihinsel model şudur: fiyat iddiadır, hacim kanıttır.
Mutlak değil, göreli okuyun
Tek başına bir hacim rakamı anlamsızdır. İki milyon hisse bir hisse için çok büyük, başka bir hisse için sakin bir sabahtır. Hacim ayrıca mevsimseldir: ağustosta, tatillerde ve seanslar arasındaki saatlerde daha düşüktür.
Bu yüzden işe yarayan tek okuma göreli olandır: bu çubuk son çubuklarla karşılaştırıldığında nasıl? Standart yaklaşım, her çubuğu hacmin hareketli ortalamasıyla kıyaslamak ve katlar cinsinden düşünmektir. 20 çubuklu ortalama yaygın bir tercihtir. Ortalamasının iki katındaki bir çubuk dikkat çekicidir. Ortalamasının 0,4 katındaki bir çubuk ise fiyat ne yaparsa yapsın uykuya dalmış bir piyasadır.
Bu nedenle "yüksek hacim" hiçbir zaman sabit bir sayı değildir. Her zaman bu varlığın normalde yaptığına kıyasla yüksek anlamına gelir.
Teyit ve uyumsuzluk
Göreli hacmi okumaya başladığınızda, işin çoğunu iki formasyon yapar.
| Fiyat ne yapıyor | Hacim ne yapıyor | Olağan yorum |
|---|---|---|
| Yeni bir zirveyi kırıyor | Ortalamanın epey üzerine çıkıyor | Teyit: katılım hareketi destekliyor |
| Yeni bir zirveyi kırıyor | Ortalamanın altına düşüyor | Şüpheli: seviye kırıldı ama kimse gelmedi |
| Yükselmeyi sürdürüyor | Düzenli olarak azalıyor | Trend katılım kaybediyor, mutlaka dönüyor demek değil |
| Sert düşüyor | Ortalamanın çok üzerine fırlıyor | Olası capitulation: tükenme için izlemeye değer |
| Hiçbir yere gitmiyor | Tamamen kuruyor | Yatay bant olgunlaşıyor; çoğu zaman bir volatilite genişlemesi izler |
Bunların en pratik olanı ilk çifttir. Yüksek hacimle kırılan bir seviye, düşük hacimle kırılandan daha iyi tutunma eğilimindedir. Çünkü düşük hacimli kırılım çoğu zaman birkaç katılımcının boş bir emir defterini itmesi anlamına gelir, boş defterler de kolayca geri çekilir.
Hacim uyumsuzluğu tablodaki üçüncü satırdır: fiyat yeni zirvelere doğru ilerlerken her itişte hacmin küçülmesi. Bu, giderek azalan katılımcıyla yürüyen bir trenddir. Riski sıkılaştırmak için bir uyarıdır, dönüş sinyali değildir. Trendler sona ermeden önce uzun süre incelebilir.
Kimsenin söylemediği sorun: hacmin hepsi gerçek değildir
Bu konu yukarıdaki tüm formasyonlardan daha önemlidir ve çoğu rehber atlar.
Spot forexin merkezi bir borsası yoktur. Her EUR/USD işlemini sayan tek bir merkez bulunmaz. Bu yüzden platformunuzun bir döviz paritesi için gösterdiği "hacim" genellikle tick hacmidir: o çubukta gerçekleşen fiyat güncellemesi sayısıdır, işlem gören miktar değildir. Gerçek aktiviteyle yeterince ilişkilidir ve bir ölçüde işe yarar, ama bir vekildir ve ekranınızdaki başka yerlerde hacim kelimesinin ifade ettiği şey değildir. Aynısı spot altın ve gümüş için de geçerlidir.
Kripto hacminin kalitesi platforma göre değişir. Borsaların bildirdiği rakamlar geçmişte wash trading içermiştir, bu yüzden aynı coin hangi platformların toplandığına göre çok farklı hacim gösterebilir.
Hisse senetleri, vadeli işlemler ve ETF'lerde gerçek hacim vardır ve bu hacim gerçek borsalardan bildirilir. Hacmi doğru okumayı öğrenmek istiyorsanız önce bunlarda öğrenin, çünkü orada rakam söylediği şeyi ifade eder.
Pratik sonuç: hisselerde harika çalışan hacim temelli bir kural, spot FX'te gürültü okuyor olabilir. Bu yönteminizin kusuru değildir, altındaki verinin kusurudur.
Hacim adım adım nasıl okunur
- Hacim için bir hareketli ortalama ekleyin. 20 periyot standarttır; böylece her çubuğun karşılaştırılacağı bir referansı olur.
- Bu çubuğun kaç kat olduğunu sorun. Ortalamanın kabaca iki katı veya üstü anlamlıdır; ortalamanın çok altı ise piyasanın ilgiyi çektiği anlamına gelir.
- Önemli olan andaki hacme bakın: kırılım çubuğu, dönüş çubuğu, gap. Tüm grafiğin ortalamasına değil.
- Hareketi katılımla karşılaştırın. Büyük hacimle gelen büyük fiyat hareketi tutarlıdır. Küçük hacimle gelen büyük fiyat hareketi kanıtsız bir iddiadır.
- Hacmin eğilimini tek çubukta değil, bir dizi çubukta izleyin. Yükseliş boyunca sönen hacim, fark edilmeye değer uyumsuzluktur.
- Elinizdeki hacmin ne olduğunu bilin. Spot FX ve spot metallerde işlem büyüklüğünü değil, tick sayısını okuduğunuzu unutmayın.
Sık yapılan hatalar
- Hacmi yönlü okumak. Hacim artışı çok şey olduğunu söyler, fiyatın yükseleceğini değil.
- Varlıklar arasında kıyaslamak. Hacim yalnızca aynı varlığın kendi geçmişiyle karşılaştırılabilir.
- Her artışı capitulation saymak. Artışlar haber anlarında, endeks yeniden dengelemelerinde ve vade sonunda da olur ve oralarda tamamen farklı bir anlam taşırlar.
- Spot FX hacmine gerçek hacim gibi güvenmek. O bir tick sayısıdır.
- Hacmi tamamen yok saymak. Hacim, fiyattan hesaplanmayan tek yaygın göstergedir ve onu gerçek bir ikinci görüş yapan da tam olarak budur.
AiTradely bunu nasıl kullanır
Hacim fiyattan türetilmediği için alışılmadık derecede iyi bir teyit filtresi olur. Çoğu gösterge fiyatın yeniden düzenlenmiş halidir, bu yüzden üçünü üst üste koymak size aynı şeyi üç kez söyler.
Strateji oluşturucuda hacim, bu makalenin önerdiği biçimde bir koşul olarak sunulur: kendi 20 çubuklu ortalamasına göre, bir kat olarak. Bir kural, bir giriş sayılmadan önce çubuğun hacminin ortalamasının 1,5 katının üzerinde olmasını isteyebilir. Böylece ölü bir çubukta tetiklenen kurulum otomatik olarak elenir.
Bilinmesi gereken bilinçli bir davranış: yukarıda anlatılan nedenlerle gerçek hacim verisi taşımayan varlıklarda, yani spot FX ve spot metallerde, hacim koşulu başarısız sayılmak yerine atlanır. Aksi halde bu varlıklardaki hacim filtreli her strateji sessizce hiç tetiklenmezdi. Bu da "kurulum bulunamadı" ile aynı görünür ve zamanınızı fark ettirmeden boşa harcardı. Strateji kalan koşullarını değerlendirmeye devam eder; filtre, verinin desteklemediği yerde yalnızca uygulanmaz.
Burada yazanların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Hacim zaten gerçekleşmiş işlemleri anlatır, gelecekteki fiyatları tahmin etmez ve hiçbir filtre kayıp riskini ortadan kaldırmaz.
AiTradelyYapay zekâ piyasa analistiniz, cebinizdeAltın, döviz ve hisseler için yapay zekâ analizi. Strateji oluşturun ve geçmiş verilerle test edin, sinyal alın ve kendi aracı kurum hesabınızdan işlem yapın.
TelefonunuzdaUygulama için tarayın