RSI(Relative Strength Index、相対力指数)は、0から100の間で動くラインで、直近の上昇幅が直近の下落幅に比べてどれだけ強いかを示します。70を超えると「買われすぎ」、30を下回ると「売られすぎ」と呼ばれるのが一般的ですが、これは値動きがどれだけ行き過ぎているかを表す言葉であり、売りや買いの指示ではありません。トレンドや水平線と組み合わせれば、RSIは役に立つ目安になります。単独で使うと、誤解を招くことが多くなります。
| RSIの数値 | 一般的な呼び方 | 実際に示していること |
|---|---|---|
| 70超 | 買われすぎ | 直近の上昇が下落に比べて大きかった |
| 60〜70 | 強い | 買い手が優勢 |
| 40〜60 | 中立 | どちらかが明確に主導しているわけではない |
| 30〜40 | 弱い | 売り手が優勢 |
| 30未満 | 売られすぎ | 直近の下落が上昇に比べて大きかった |
RSIが測るもの
RSIは、値動きの速さと大きさを表すモメンタムを測ります。直近14本のローソク足を見て、「上げ幅は下げ幅より大きかったか」という一点を確認します。買い手が優勢ならRSIは高くなり、売り手が優勢なら低くなります。RSIは1978年にJ・ウェルズ・ワイルダーが考案したもので、現在では仮想通貨、FX、ゴールド、株式を扱うほぼすべてのチャートツールに搭載されています。
RSIの計算式
RSIの計算は3つのステップで行います。
- 直近14本のローソク足のうち、上昇して引けたものの上げ幅を合計し、14で割ります。これが平均上昇幅です。
- 下落して引けたものについても同様に、下げ幅を正の数として合計し、14で割ります。これが平均下落幅です。
- 平均上昇幅を平均下落幅で割ります。これを相対力(RS)と呼びます。そのうえで、RSI = 100 −(100 /(1 + RS))となります。
キリのよい数字で簡単な例を見てみましょう。ある通貨ペアの14本分で、平均上昇幅が0.6、平均下落幅が0.4だったとします。RSは0.6 / 0.4 = 1.5です。RSIは100 −(100 / 2.5)で、100 − 40 = 60になります。上昇幅が0.9、下落幅が0.1なら、RSは9、RSIは90です。上昇幅と下落幅が同じなら、RSは1、RSIは50になります。
最初の14本の後は、ワイルダーの平滑化を使います。新しい平均は、前の平均に13を掛け、最新の値を足して、14で割ったものです。これにより、古いローソク足が計算期間から外れたときにラインが急に跳ねることがなく、なめらかに動きます。計算はチャートが自動で行うので、手で計算する必要はありません。
RSIインジケーターの見方
70と30のライン
70を超えるのは、価格が急速に上昇したことを意味します。30を下回るのは、急速に下落したことを意味します。レンジ相場では、こうした水準の後に一服や反転が見られることが多いものの、毎回そうなるわけではありません。
RSIが70を超えたままになる理由
強いトレンドでは、価格が上昇を続ける間、RSIが70を超えた状態で何本も推移することがあります。たとえばある仮想通貨が数週間で100から160に上昇したとします。その間ずっと、RSIが75〜85にとどまることもあります。最初に70を付けた時点で売ったトレーダーは、早く降りすぎたことになります。強い上昇トレンドでの買われすぎは、弱さではなく強さを示すことがよくあります。強い下落トレンドでの売られすぎも、逆の意味で同じことが言えます。
50ラインとトレンド
50ラインは、買い優勢と売り優勢を分ける境目です。一般的な見方として、上昇トレンドではRSIの押しが40〜50付近で止まり、そこから上向きに転じることが多いとされます。下降トレンドでは、RSIの戻りが50〜60付近で失速し、再び下向きに転じることが多いとされます。つまり、同じインジケーターでもトレンドによって意味が変わります。だからこそ、先にトレンドを読むことが大切です。
RSIの設定
デフォルトは14期間で、多くのトレーダーはそのまま使っています。期間を変えると、ラインの反応の速さが変わります。
| 設定 | 特徴 | よく使われる場面 |
|---|---|---|
| 7または9期間 | 反応が速く、上下の振れが多く、ダマシも増える | 短い時間足での短期売買 |
| 14期間 | 標準的なバランス | ほとんどのチャートと時間足 |
| 21または25期間 | 反応が遅くなめらかで、シグナルが少ない | 長めのスイングや日足 |
強いトレンドでは、数本ごとに警告が出ないよう、水準を80と20に変えるトレーダーもいます。設定は1つに決め、売買している銘柄の過去チャートで検証し、損失のたびに変えることは避けましょう。
RSIのダイバージェンス
ダイバージェンスとは、価格が高値や安値を更新したのに、RSIがそれに追随しない状態です。モメンタムが弱まりつつあることを示す場合がありますが、価格がそのまま続くこともあります。パターンは4種類あり、RSIダイバージェンスの見つけ方で解説しています。
RSIが機能しにくい場面
RSIは過去の価格から作られているため、価格に遅れて動くものであり、予測するものではありません。次のような場面では機能しにくくなります。
- 強いトレンド。 価格が進み続ける間、買われすぎや売られすぎの状態が続きます。
- ニュースイベント。 中央銀行の決定や重要な経済指標の発表で、ゴールドや通貨ペアが数分のうちにインジケーターの水準を大きく超えて動くことがあります。
- 非常に短い時間足。 1分足ではRSIが70や30を何度も超え、そのほとんどは大きな意味を持ちません。
- 単独での使用。 水準もトレンドも損切りもなく数値だけを見るのは、推測にすぎません。
RSIとMACDはどちらもモメンタム系のツールですが、MACDは2本の移動平均線の差に注目し、RSIは上昇と下落のバランスに注目します。両者は似た内容を示すことが多いため、どちらか一方だけを使うトレーダーも多くいます。
RSIを水準・トレンド・損切りと組み合わせる方法
- トレンドを確認する。 たとえばゴールドが4時間足で高値と安値を切り上げているとします。その方向のRSIのシグナルだけを探します。
- 押しを待つ。 価格がサポートゾーンまで戻る間に、RSIが40〜50付近へ下がります。
- 反転を確認する。 RSIが再び上向きになり、その水準から陽線が引けます。
- 損切りを置く。 サポートゾーンの外側に置きます。たとえば100付近で買うなら95です。価格がゾーンを下抜けて引けたら、そのシナリオは誤りだったということです。
- リワードを確認する。 目標が110でリスクが5なら、リスクリワード比は2対1です。
下降トレンドでは同じ考え方を逆にします。RSIがレジスタンス付近で50〜60まで戻るのを待ち、そこから下向きに転じるかを確認します。
よくある質問
01RSIとは簡単に言うと何ですか?
RSIは、直近の値動きが上昇中心だったか下落中心だったかを0から100で示すラインです。数値が高ければ直近の買いが強く、低ければ直近の売りが強いことを意味します。
02RSIのおすすめ設定はありますか?
唯一の最適な設定はありません。デフォルトの14はほとんどのチャートに合い、短い設定は反応が速い反面ノイズが増え、長い設定はなめらかですが反応が遅くなります。
03RSIが70を超えたら売りサインですか?
いいえ。価格が急に上昇したことを示すだけです。強い上昇トレンドではRSIが70を超えたまま長く推移することがあるため、レジスタンスの水準や相場構造の変化など、ほかの根拠を待つトレーダーが多いです。
04RSIはFX、ゴールド、仮想通貨でも使えますか?
はい、計算式はどの市場でも同じです。違いは銘柄ごとの値動きの大きさなので、売買する銘柄で設定を検証してください。
実践に向けて
まずは1つのチャート、1つの時間足、デフォルトの14設定から始めましょう。トレンドを確認し、水準を1本引き、資金を投じる前に数週間かけて押しや戻りでのRSIの動きを観察します。ポジションサイズは損切りまでの距離に合わせて決めます。ポジションサイズ計算ツールが役立ちます。
AiTradelyアプリのストラテジービルダーでは、たとえば1時間足でRSIが一定の水準を下回り、同時に価格がEMAの上にあるといったRSIの条件を設定できます。過去データでバックテストを行い、条件が成立したときにアラートを受け取れます。アラートごとにトレンドと自分の水準を確認してから、自分でトレードするかどうかを判断できます。
ここに書かれている内容は投資助言ではありません。RSIは過去の値動きを示すものであり、相場は買われすぎや売られすぎの状態を、トレーダーが誤りに耐えられる期間よりはるかに長く続けることがあります。
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