Найти хороший сетап с помощью индикатора можно, но это лишь половина работы. Вторая половина состоит в том, чтобы решить, сколько вы готовы потерять, если ошиблись, и сколько рассчитываете заработать, если оказались правы. Именно это отражает соотношение риска и прибыли, и именно оно связывает любую стратегию в единое целое.
Что такое соотношение риска и прибыли?
Соотношение риска и прибыли (часто пишут R:R) сравнивает сумму, которую вы можете потерять в сделке, с суммой, которую рассчитываете получить. Оно измеряется от цены входа до двух точек: вашего стоп-лосса (риск) и вашей цели (прибыль).
Соотношение 1:2 означает, что вы рискуете одной единицей ради потенциальных двух. 1:3 означает риск одной единицей ради трех. Чем меньше первое число относительно второго, тем выгоднее геометрия сделки, если сделка отработает.
Пример расчета
Допустим, вы покупаете актив по $100:
- Вы ставите стоп-лосс на $95, значит, ваш риск составляет $5 на единицу.
- Вы ставите цель на $110, значит, ваша прибыль составляет $10 на единицу.
Ваше соотношение риска и прибыли равно $5 : $10, или 1:2. Вы рискуете 5, чтобы заработать 10.
Почему это важно не только для самой сделки? Потому что R:R и доля прибыльных сделок работают вместе. При соотношении 1:2 вы можете ошибаться чаще, чем оказываться правы, и все равно выйти в ноль на длинной серии сделок. В этом главная причина, по которой трейдеры следят за R:R: оно смещает математику в вашу пользу на серии сделок, хотя никакое соотношение не гарантирует результат отдельной сделки.
Как рассчитать R:R
Формула простая:
Риск = цена входа - цена стопа (для лонга) Прибыль = цена цели - цена входа (для лонга) R:R = риск : прибыль
Для шорта вычитание делается наоборот. Многие трейдеры задают минимальное R:R, часто 1:1.5 или 1:2, и просто пропускают сетапы, которые не проходят этот порог еще до входа.
Почему это важно
Без правила по R:R легко брать сделки, где ради небольшой прибыли вы рискуете крупным убытком, а это прямо противоположно тому, что нужно. Постоянный минимальный порог заставляет брать только те сетапы, где потенциальная прибыль оправдывает риск. К тому же он убирает эмоции из решения: цифры либо проходят ваш порог, либо нет.
Основы расчета размера позиции
R:R определяет форму сделки, а размер позиции определяет, сколько сделка реально может вам стоить. Распространенный подход состоит в том, чтобы рисковать в одной сделке лишь небольшим фиксированным процентом депозита. Многие трейдеры используют около 1-2%.
Связующее звено здесь расстояние до стопа. Когда вы знаете:
- Какой частью депозита будете рисковать (скажем, 1%), и
- Насколько далеко стоит стоп (в ценовом выражении),
вы можете рассчитать размер позиции в обратном порядке так, чтобы при срабатывании стопа убыток был равен этому фиксированному проценту, и не больше. Более близкий стоп позволяет взять больший объем при том же риске в долларах, более широкий требует меньшего объема. Так одна неудачная сделка не нанесет несоразмерного ущерба.
Где ставить стоп-лосс: по структуре или по ATR
Место стопа определяет все, о чем говорилось выше, поэтому к нему стоит подойти внимательно. Два распространенных метода:
- По структуре: стоп ставится чуть за значимым уровнем, ниже недавнего минимума свинга (для лонга) или выше максимума свинга (для шорта). Логика такая: если цена пробивает этот уровень, ваша торговая идея, скорее всего, неверна.
- По ATR: используется Average True Range, показатель волатильности, и стоп ставится на заданном кратном ATR расстоянии от входа. Так стоп подстраивается под естественный размах движения актива, и вас реже выбивает обычным рыночным шумом.
Ни один из методов не является единственно верным. Стопы по структуре учитывают график, стопы по ATR учитывают волатильность, и многие трейдеры сочетают оба подхода. Главное, чтобы стоп выбирался осознанно до входа, а не переставлялся в панике после.
Как это использует AiTradely
Когда вы планируете сделку в инструментах портфеля и расчета размера позиции AiTradely, можно ввести риск на депозит и расстояние до стопа, чтобы увидеть предлагаемый размер позиции, а экран сделки показывает уровни риска и прибыли для сетапа, так что R:R видно до того, как вы примете решение. Инструменты созданы, чтобы помочь вам рассчитывать и выстраивать сделки на своих условиях. Это аналитическая поддержка, а не финансовый совет и не обещание какого-либо результата.
Готовы искать сетапы для управления? Начните с индикатора MACD или научитесь читать дивергенцию RSI.
AiTradelyВаш ИИ-аналитик для торговли всегда под рукойИИ-анализ золота, валют и акций. Создавайте стратегии и проверяйте их на истории, получайте сигналы и торгуйте со своего брокерского счёта.
На телефонеОтсканируйте и скачайте