Индикатор MACD входит в число самых популярных инструментов технического анализа, потому что объединяет направление тренда и импульс в одном понятном окне. В этом руководстве разберём, что такое MACD, как читать каждую из трёх его частей, что означают пересечения и дивергенция и чем он отличается от RSI.
Что такое MACD?
MACD расшифровывается как Moving Average Convergence Divergence, то есть схождение и расхождение скользящих средних. Индикатор отслеживает соотношение двух скользящих средних цены и показывает, нарастает импульс или затухает. Когда средние расходятся, импульс усиливается, а когда сходятся, он слабеет. Поскольку MACD построен на скользящих средних, он работает одновременно как трендовый индикатор и как осциллятор импульса.
Три составляющие MACD
У MACD три компонента, и чтобы уверенно читать индикатор, нужно понимать роль каждого.
- Линия MACD: разница между быстрой и медленной экспоненциальными скользящими средними (EMA) цены. Она движется быстро и отражает краткосрочный импульс относительно более длинного тренда.
- Сигнальная линия: EMA от самой линии MACD. Она движется медленнее и служит ориентиром, который пересекает линия MACD.
- Гистограмма: расстояние между линией MACD и сигнальной линией в виде столбиков. Столбики растут, когда линии расходятся, и уменьшаются, когда они сближаются. Так можно быстро оценить, ускоряется импульс или замедляется.
Стандартные настройки: 12/26/9
По умолчанию у MACD настройки 12, 26, 9:
- 12: период быстрой EMA.
- 26: период медленной EMA.
- 9: период сигнальной линии.
Эти значения подходят для большинства рынков и таймфреймов, поэтому и встречаются так часто. Меньшие значения делают MACD чувствительнее (больше сигналов, больше шума), большие делают его плавнее (меньше сигналов, больше запаздывания). Большинство трейдеров начинают с 12/26/9 и только потом что-то меняют.
Пересечения
Пересечения считаются самым распространённым способом читать MACD:
- Бычье пересечение: линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх. Импульс разворачивается вверх. На гистограмме столбики переходят из зоны ниже нуля в зону выше.
- Медвежье пересечение: линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз. Импульс разворачивается вниз.
- Пересечение нулевой линии: когда сама линия MACD уходит выше или ниже нуля, значит, быстрая EMA пересекла медленную. Это говорит о более широкой смене направления тренда.
Пересечения возле нулевой линии обычно менее надёжны (рынок там часто колеблется), а пересечения после затяжного движения могут иметь больший вес. Как и любой отдельный сигнал, пересечение служит поводом присмотреться внимательнее, а не командой открывать сделку.
Дивергенция MACD
Как и в случае с RSI, дивергенция возникает, когда цена и MACD расходятся. Например, цена обновляет максимум, а линия MACD или гистограмма формирует более низкий максимум. Это намекает, что движение теряет силу. Подробная методика описана в нашем руководстве о дивергенции RSI и о том, как её найти: та же логика напрямую применима к MACD, и трейдеры часто ищут подтверждение на обоих индикаторах.
RSI или MACD
RSI и MACD оба измеряют импульс, но отвечают на немного разные вопросы.
| RSI | MACD | |
|---|---|---|
| Что измеряет | Скорость недавних ростов относительно падений | Соотношение двух скользящих средних |
| Шкала | Ограничена от 0 до 100 | Без границ, колеблется вокруг нуля |
| Сильная сторона | Поиск зон перекупленности и перепроданности | Оценка смены тренда и импульса одновременно |
| Основной сигнал | Уровни 70/30 и дивергенция | Пересечения, нулевая линия, гистограмма, дивергенция |
RSI быстрее показывает, что движение перегрето, а MACD лучше показывает, набирает тренд силу или выдыхается. Многие трейдеры используют их вместе: RSI для выбора момента, MACD для направления. Если вы только знакомитесь с RSI, начните со статьи что такое RSI и как его использовать.
Когда MACD помог найти сетап, начинается более сложная часть: управление сделкой. Сначала определите стоп-лосс и цель. В нашем руководстве о том, как использовать соотношение риска и прибыли, показано, как держать возможный убыток по каждой сделке под контролем.
Как это использует AiTradely
Strategy Builder в AiTradely позволяет прописать условия MACD (пересечения, пересечение нулевой линии или дивергенцию) в набор правил и объединить их с другими индикаторами, чтобы сетап отмечался только при совпадении всей вашей логики. ИИ-ассистент также может простым языком объяснить, что MACD показывает сейчас по интересующему вас активу. Это инструменты в помощь вашему собственному анализу, а не торговые сигналы и не рекомендации.
AiTradelyВаш ИИ-аналитик для торговли всегда под рукойИИ-анализ золота, валют и акций. Создавайте стратегии и проверяйте их на истории, получайте сигналы и торгуйте со своего брокерского счёта.
На телефонеОтсканируйте и скачайте