Pobierz aplikację
Lekcja 9 · 10 min

Strategie i testy historyczne

Zamień schemat w zasady, które da się zapisać, przetestuj je na dawnych cenach i odczytaj wynik bez oszukiwania siebie.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
Krok 1

Strategia to zasady, które da się zapisać

„Kupuj, gdy wygląda tanio” to odczucie, a nie strategia: dwie osoby stosowałyby to na dwa różne sposoby. Strategia z góry odpowiada na każde pytanie: jaki rynek, jaki kierunek, gdzie, co skłania mnie do działania, gdzie ustawić stop loss i cel, i jaka wielkość pozycji. Jeśli zasady nie da się sprawdzić na wykresie odpowiedzią tak lub nie, nie jest jeszcze gotowa.
  • RYNEKZłoto
  • KIERUNEKWykres dzienny jest w trendzie wzrostowym: wyższe szczyty i wyższe dołki
  • GDZIECena cofa się do strefy wsparcia z wykresu 4-godzinnego
  • SYGNAŁ WEJŚCIAŚwieca godzinowa zamyka się z długim dolnym cieniem wewnątrz strefy
  • STOP LOSSTrochę poniżej strefy
  • CELTuż przed kolejnym oporem i tylko wtedy, gdy R:R wynosi co najmniej 1:2
  • WIELKOŚĆRyzyko $10 na transakcję (lekcja 7)
Schemat z lekcji 5-7 zapisany jako jedna zasada. Nic nie zależy od wyczucia.
Krok 2

Dopasuj pomysł do rynku

Większość strategii jest zbudowana pod jeden rodzaj rynku. Strategia trendowa kupuje korekty i traci pieniądze w konsolidacji, gdzie każde wybicie zawodzi. Strategia na konsolidację sprzedaje przy suficie i zostaje rozjechana przez trend. Dlatego pierwszą zasadą dobrej strategii jest często filtr: handluj tylko wtedy, gdy rynek jest w stanie, dla którego pomysł powstał.

TREND

KONSOLIDACJA

Po lewej: w trendzie kupuj korekty. Po prawej: w konsolidacji kupuj blisko podłogi i sprzedawaj blisko sufitu.
Krok 3

Trzy warunki: trend, miejsce, sygnał wejścia

Dobre zasady mają zwykle trzy części i każda z nich odsiewa złe transakcje. Trend trzyma cię po silniejszej stronie, miejsce ustawia twój stop loss blisko poziomu, a sygnał wejścia każe ci czekać na dowód zamiast zgadywać. Pomiń jedną z nich, a strategia otwiera dużo więcej transakcji, w większości gorszych.
  1. Trend: rynek idzie w twoją stronę, tutaj widać wyższe dołki.
  2. Miejsce: cena jest na poziomie, na którym twoja strona rynku już wcześniej weszła do gry.
  3. Sygnał wejścia: świeca, która mówi „teraz”, tutaj długi dolny cień w strefie.
405041004150123
Krok 4

Test historyczny: zasady na dawnych cenach

Test na danych historycznych przepuszcza zasady przez dawne ceny i zapisuje każdą transakcję, którą by zawarły: gdzie było wejście, czy transakcja zakończyła się na stop loss, czy na celu, i ile przyniosła w R. Na koniec dostajesz liczby z lekcji 8: ile było transakcji, skuteczność, R:R i wynik na transakcję.
41004120414041604180WLWLLW
Sześć transakcji: 3 zyskowne po 2R i 3 stratne po 1R. Wynik: +3R. Zdecydowanie za mało transakcji, żeby temu ufać, ale tak liczy się każdy test.
Krok 5

Ten sam wynik, zupełnie inna jazda

Patrz na drogę, nie tylko na sumę. Obsunięcie kapitału to największy spadek od szczytu do dołka po drodze. Dwa testy mogą skończyć się na tej samej liczbie, ale jeden rośnie równo, a drugi przechodzi przez dziewięć strat z rzędu. W prawdziwym życiu większość ludzi porzuca ten drugi w środku obsunięcia, tuż przed tym, jak odrobiłby straty.

STABILNIE

KOLEJKA GÓRSKA

Oba testy kończą się na tej samej sumie. Czerwony obszar to obsunięcie kapitału: spadek od ostatniego szczytu.
Krok 6

Wyniki na żywo wychodzą słabsze

Spodziewaj się, że na żywo strategia wypadnie gorzej niż w teście, z pięciu powodów:
  1. Koszty: spread i opłaty płacisz przy każdej prawdziwej transakcji.
  2. Poślizg cenowy: wokół ważnych wiadomości zlecenia stop loss i wejścia są realizowane po gorszych cenach (lekcja 10).
  3. Przegapione transakcje: sygnał przychodzi, gdy śpisz, masz coś innego na głowie albo górę biorą nerwy.
  4. Zmiana: rynek przechodzi w stan, dla którego zasady nie powstały.
  5. Dopasowanie do przeszłości: zasady poprawiane raz za razem, aż idealnie pasują do dawnych cen, często zawodzą na nowych.

Sprawdź to na małą skalę. Uruchom nową strategię najpierw na koncie demo, potem przy najmniejszej wielkości pozycji, i po 20-30 transakcjach porównaj wyniki na żywo z testem. AiTradely potrafi zamienić zasadę zapisaną zwykłymi słowami w strategię i przetestować ją dla ciebie na danych historycznych, i właśnie z tego korzysta ćwiczenie poniżej.

Uwaga. Test na danych historycznych to test na przeszłości. Strategia może działać przez rok, a potem przestać, gdy rynek się zmieni. Nigdy nie stawiaj prawdziwych pieniędzy wyłącznie na podstawie testu historycznego.

Słowniczek

Nowe pojęcia w tej lekcji

Strategia
Zestaw zasad, który z góry ustala każdą część transakcji.
Warunek
Jedna zasada, która musi być spełniona przed transakcją: trend, miejsce lub sygnał wejścia.
Sygnał wejścia
Zdarzenie, które mówi „teraz”, na przykład świeca zamykająca się z długim cieniem przy poziomie.
Test na danych historycznych
Przepuszczenie zasad przez dawne ceny, żeby zobaczyć, co by zrobiły.
Obsunięcie kapitału
Największy spadek bieżącego wyniku od szczytu do dołka.
Nadmierne dopasowanie
Poprawianie zasad, aż idealnie pasują do dawnych cen, przez co zawodzą na nowych.
Sprawdź się

Sprawdź swoją wiedzę

6 pytań, w tym 3 na wykresie. Dotknij odpowiedzi, a od razu zobaczysz, czy jest poprawna i dlaczego. Do zaliczenia potrzebujesz 5 z 6; możesz próbować ponownie w każdej chwili.

1Co z tego jest strategią?
2Wykres dzienny jest w trendzie wzrostowym, a cena jest w strefie wsparcia z wykresu 4-godzinnego. Która świeca jest sygnałem wejścia do kupna?
4100412041404160STREFA 4HABC
3Trzy testy historyczne kończą się na tej samej sumie. Którego najłatwiej byłoby się trzymać w prawdziwym życiu?
A
B
C
4Test historyczny pokazuje 12 transakcji ze świetnym wynikiem. Co ci to mówi?
5Dlaczego wyniki na żywo są zwykle słabsze niż w teście historycznym?
6Ten test miał 6 transakcji: 2 zyskowne po 3R i 4 stratne po 1R. Jaki był wynik?
41004120414041604180WLLLLW
Biblioteka strategiiWszystko z tej lekcji, zautomatyzowane przez AIWybierz gotową strategię z biblioteki albo opisz własną. Każda jest przetestowana na danych historycznych, a AI obserwuje rynki za ciebie.Każda strategia jest przetestowana na historii. AI obserwuje rynki i daje ci znać, gdy pojawi się okazja.
1Wybierz strategię lub opisz swoją2Zobacz jej wynik w teście historycznym3Dostań alert, gdy tylko pojawi się okazja
Potwierdzasz każde zlecenie.
Przeglądaj bibliotekę strategii Kod QR do aplikacji AiTradelyAlbo na telefonieZeskanuj, aby pobrać aplikację
4.9App Store4.4Trustpilot

Ostrzeżenie o ryzyku. Handel na rynkach finansowych wiąże się z wysokim ryzykiem straty i nie jest odpowiedni dla każdego. Ten kurs ma charakter edukacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej ani podatkowej. Wykresy to rysowane przykłady, a nie prawdziwe ceny ani prognozy. Wcześniejsze zachowanie rynku nie gwarantuje tego, co zrobi on dalej. Decyzje transakcyjne podejmujesz samodzielnie.