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Lezione 9 · 10 min

Strategie e test sui dati storici

Trasforma la routine in regole che puoi mettere per iscritto, testale sui prezzi passati e leggi il risultato senza ingannarti.

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Passo 1

Una strategia è fatta di regole che puoi mettere per iscritto

“Compra quando sembra conveniente” è una sensazione, non una strategia: due persone la applicherebbero in due modi diversi. Una strategia risponde in anticipo a ogni domanda: quale mercato, quale direzione, dove, cosa mi fa agire, dove vanno lo stop e l’obiettivo, e con che dimensione. Se una regola non si può verificare su un grafico con un sì o un no, non è finita.
  • MERCATOOro
  • DIREZIONEIl grafico giornaliero è in trend rialzista: massimi e minimi crescenti
  • DOVEIl prezzo ritraccia in una zona di supporto a 4 ore
  • INNESCOUna candela a 1 ora chiude con una lunga ombra inferiore dentro la zona
  • STOPPoco sotto la zona
  • OBIETTIVOPoco prima della resistenza successiva, e solo con un R:R di almeno 1:2
  • DIMENSIONERischio di $10 per operazione (lezione 7)
La routine delle lezioni da 5 a 7, scritta come un’unica regola. Niente è lasciato alle sensazioni.
Passo 2

Adatta l’idea al mercato

La maggior parte delle strategie è costruita per un solo tipo di mercato. Una strategia di trend compra i ritracciamenti e perde soldi in una fase laterale, dove ogni rottura fallisce. Una strategia per mercati laterali vende sul soffitto e viene travolta da un trend. Per questo la prima regola di una buona strategia è spesso un filtro: opera solo quando il mercato è nella situazione per cui l’idea è nata.

TREND

LATERALE

A sinistra: in un trend, compra i ritracciamenti. A destra: in una fase laterale, compra vicino al pavimento e vendi vicino al soffitto.
Passo 3

Tre condizioni: trend, zona, innesco

Le buone regole di solito hanno tre parti, e ognuna elimina operazioni sbagliate. Il trend ti tiene dalla parte più forte, la zona mette il tuo stop vicino a un livello, e l’innesco ti fa aspettare una prova invece di tirare a indovinare. Se ne togli una, la strategia apre molte più operazioni, e la maggior parte sono peggiori.
  1. Trend: il mercato va nella tua direzione, qui con minimi crescenti.
  2. Zona: il prezzo è a un livello dove in passato è entrato chi sta dalla tua parte.
  3. Innesco: la candela che dice “adesso”, qui una lunga ombra inferiore nella zona.
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Passo 4

Il test storico: le regole sui prezzi passati

Un test sui dati storici applica le regole ai prezzi passati e annota ogni operazione che avrebbero fatto: dove è entrata, se ha toccato lo stop o l’obiettivo, e quanto ha reso in R. Alla fine ottieni i numeri della lezione 8: quante operazioni, il tasso di successo, l’R:R e il risultato per operazione.
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Sei operazioni: 3 vincenti da 2R e 3 perdenti da 1R. Risultato: +3R. Decisamente troppo poche per fidarsi, ma è così che si conta ogni test.
Passo 5

Stesso risultato, percorso molto diverso

Guarda il percorso, non solo il totale. Il calo dal massimo è la discesa più profonda da un punto alto a un punto basso lungo il percorso. Due test possono finire sullo stesso numero, ma uno sale in modo regolare mentre l’altro passa per nove perdite di fila. Nella realtà la maggior parte delle persone abbandona il secondo a metà del suo calo, proprio quando stava per recuperare.

REGOLARE

MONTAGNE RUSSE

Entrambi i test finiscono sullo stesso totale. L’area rossa è il calo dal massimo: la discesa dall’ultimo picco.
Passo 6

I risultati reali sono più bassi

Aspettati che una strategia renda meno nel trading reale che nel test, per cinque motivi:
  1. Costi: lo spread e le commissioni si pagano su ogni operazione reale.
  2. Slittamento: intorno alle notizie, stop ed entrate vengono eseguiti a prezzi peggiori (lezione 10).
  3. Operazioni mancate: dormivi, avevi da fare o eri in ansia quando è arrivato il segnale.
  4. Cambiamento: il mercato entra in una fase per cui le regole non sono state pensate.
  5. Adattamento al passato: le regole ritoccate più e più volte finché non si adattano perfettamente ai vecchi prezzi spesso falliscono su quelli nuovi.

Provala in piccolo. Fai girare una nuova strategia prima su un conto demo, poi con la dimensione minima, e confronta i numeri reali con il test dopo 20-30 operazioni. AiTradely può trasformare una regola scritta con parole semplici in una strategia e testarla per te sui dati storici: è quello che usa l’esercizio qui sotto.

Attenzione. Un test sui dati storici è un test sul passato. Una strategia può funzionare per un anno e poi smettere di funzionare quando il mercato cambia. Non mettere mai soldi veri sulla base del solo test storico.

Parole

Parole nuove in questa lezione

Strategia
Un insieme di regole che decide in anticipo ogni parte di un’operazione.
Condizione
Una regola che deve essere vera prima di un’operazione: trend, zona o innesco.
Innesco
L’evento che dice “adesso”, come una candela che chiude con una lunga ombra su un livello.
Test sui dati storici
Applicare le regole ai prezzi passati per vedere cosa avrebbero fatto.
Calo dal massimo
La discesa più profonda del risultato progressivo da un massimo a un minimo.
Sovraottimizzazione
Ritoccare le regole finché non si adattano perfettamente ai vecchi prezzi, così falliscono su quelli nuovi.
Verifica

Mettiti alla prova

6 domande, di cui 3 su un grafico. Tocca una risposta per vedere subito se è giusta e perché. Superi il test con 5 su 6; puoi riprovare quando vuoi.

1Quale di queste è una strategia?
2Il grafico giornaliero è in trend rialzista e il prezzo è in una zona di supporto a 4 ore. Quale candela è l’innesco per un acquisto?
4100412041404160ZONA 4HABC
3Tre test storici finiscono sullo stesso totale. Quale sarebbe il più facile da seguire nella realtà?
A
B
C
4Un test storico mostra 12 operazioni con un ottimo risultato. Cosa ti dice?
5Perché i risultati reali di solito sono più bassi di quelli del test storico?
6Questo test ha fatto 6 operazioni: 2 vincenti da 3R e 4 perdenti da 1R. Qual è stato il risultato?
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Avvertenza sui rischi. Il trading sui mercati finanziari comporta un alto rischio di perdita e non è adatto a tutti. Questo corso è formazione, non consulenza finanziaria, di investimento o fiscale. I grafici sono esempi disegnati, non prezzi reali né previsioni. Il comportamento passato di un mercato non garantisce quello che farà in futuro. Le decisioni di trading le prendi tu.