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Come si calcola la dimensione della posizione
La dimensione della posizione risponde a una sola domanda: quante unità posso comprare perché, se scatta il mio stop loss, io perda esattamente la somma che avevo scelto di rischiare? Parte dalla perdita che accetti, invece di partire da ciò che puoi permetterti.
- 01Decidi la perdita che accetti. L’1% di un conto da $10,000 è $100. Questa cifra è il dato di partenza, non il risultato.
- 02Misura la distanza dello stop. Da entrata 1.0850 a stop 1.0800 ci sono 0.0050, cioè 50 pip.
- 03Dividi. $100 di rischio ÷ 50 pip ÷ $10 per pip per lotto = 0.20 lotti.
- 04Controlla il valore della posizione. 0.20 lotti sono $21,700 di esposizione su un conto da $10,000. Accettabile con uno stop, rovinoso senza.
Dimensione del lotto e della posizione
È lo stesso calcolo con due nomi. Chi opera sul forex parla di dimensione del lotto perché le posizioni sulle valute si esprimono in lotti: un lotto standard sono 100,000 unità della valuta di base, un mini lotto 10,000 e un micro lotto 1,000. Quindi gli 0.20 lotti dell’esempio qui sopra sono 20,000 unità, cioè due mini lotti.
Per le coppie forex questo calcolatore dà il risultato in lotti. Parte dal presupposto che un pip su un lotto standard valga $10, cosa che vale per le coppie quotate in dollari USA, come EUR/USD; per una coppia quotata in un’altra valuta il valore reale del pip cambia con il tasso di cambio, quindi considera il dato in lotti come una stima. Per l’Oro e le altre materie prime, le azioni e le criptovalute dà invece le unità (once, azioni o monete), perché in quei mercati il significato di "lotto" cambia da broker a broker.
Perché prima viene lo stop
Molti trader scelgono prima una dimensione della posizione e poi mettono lo stop dove resta spazio. È l’ordine sbagliato e lascia che sia il mercato a decidere quanto costa un errore. Se metti lo stop dove l’operazione è davvero sbagliata e poi calcoli la dimensione in base a quello, ogni perdita ha la stessa entità. Ed è questo che rende sostenibile una serie di perdite.
Quale percentuale di rischio è ragionevole
Dall’1% al 2% per operazione è l’intervallo più comune. Il calcolo che ci sta dietro è semplice: con il 2% per operazione, dieci perdite consecutive costano circa il 18% del conto. Con il 10% per operazione, la stessa serie costa il 65%, e per recuperare serve un guadagno del 186%, non del 65%.
La dimensione della posizione risponde a quanto. Non dice se vale la pena fare l’operazione. Questo lo misura il rapporto rischio/rendimento, e di solito le due cose si decidono insieme.