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Leçon 9 · 10 min

Stratégies et tests sur l’historique

Transformez la routine en règles écrites, testez-les sur les prix passés, et lisez le résultat sans vous raconter d’histoires.

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Étape 1

Une stratégie, ce sont des règles écrites

« Acheter quand ça a l’air pas cher » est une impression, pas une stratégie : deux personnes la traderaient de deux façons différentes. Une stratégie répond à l’avance à toutes les questions : quel marché, quelle direction, où, ce qui me fait agir, où vont le stop et l’objectif, et quelle taille. Si une règle ne peut pas être vérifiée sur un graphique par oui ou par non, elle n’est pas terminée.
  • MARCHÉL’or
  • DIRECTIONLe journalier est en tendance haussière : sommets et creux plus hauts
  • OÙLe prix revient dans une zone de support du 4 heures
  • DÉCLENCHEURUne bougie 1 heure clôture avec une longue mèche basse dans la zone
  • STOPUn peu sous la zone
  • OBJECTIFJuste avant la résistance suivante, et seulement si le R:R est d’au moins 1:2
  • TAILLERisque de $10 par trade (leçon 7)
La routine des leçons 5 à 7, écrite comme une seule règle. Rien n’est laissé au ressenti.
Étape 2

Adaptez l’idée au marché

La plupart des stratégies sont conçues pour un seul type de marché. Une stratégie de tendance achète les replis et perd de l’argent dans un range, où chaque cassure échoue. Une stratégie de range vend le plafond et se fait écraser par une tendance. La première règle d’une bonne stratégie est donc souvent un filtre : ne trader que quand le marché est dans l’état pour lequel l’idée a été conçue.

TENDANCE

RANGE

À gauche : dans une tendance, achetez les replis. À droite : dans un range, achetez près du plancher et vendez près du plafond.
Étape 3

Trois conditions : tendance, emplacement, déclencheur

Les bonnes règles ont en général trois parties, et chacune élimine de mauvais trades. La tendance vous garde du côté le plus fort, l’emplacement place votre stop près d’un niveau, et le déclencheur vous fait attendre une preuve au lieu de deviner. Retirez-en une, et la stratégie prend beaucoup plus de trades, pour la plupart moins bons.
  1. Tendance : le marché va dans votre sens, ici des creux plus hauts.
  2. Emplacement : le prix est sur un niveau où votre camp est déjà intervenu.
  3. Déclencheur : la bougie qui dit « maintenant », ici une longue mèche basse dans la zone.
4 0504 1004 150123
Étape 4

Un backtest : les règles sur les prix passés

Un backtest applique les règles aux prix passés et note chaque trade qu’elles auraient pris : où il est entré, s’il a touché le stop ou l’objectif, et ce qu’il a rapporté en R. À la fin, vous obtenez les chiffres de la leçon 8 : le nombre de trades, le taux de réussite, le R:R et le résultat par trade.
4 1004 1204 1404 1604 180WLWLLW
Six trades : 3 gains de 2R et 3 pertes de 1R. Résultat : +3R. Beaucoup trop peu de trades pour s’y fier, mais c’est ainsi que se compte chaque test.
Étape 5

Même résultat, parcours très différent

Regardez le parcours, pas seulement le total. Le drawdown est la plus forte baisse entre un point haut et un point bas en cours de route. Deux tests peuvent finir sur le même chiffre, mais l’un monte régulièrement alors que l’autre encaisse neuf pertes d’affilée. Dans la vraie vie, la plupart des gens abandonnent le second en plein drawdown, juste avant qu’il ne se redresse.

RÉGULIER

MONTAGNES RUSSES

Les deux tests finissent sur le même total. La zone rouge est le drawdown : la baisse depuis le dernier sommet.
Étape 6

Les résultats réels sont plus bas

Attendez-vous à ce qu’une stratégie fasse moins bien en réel que dans son test, pour cinq raisons :
  1. Les frais : le spread et les commissions sont payés sur chaque trade réel.
  2. Le slippage : autour des annonces, les stops et les entrées sont exécutés à de moins bons prix (leçon 10).
  3. Les trades manqués : vous dormiez, étiez occupé ou nerveux quand le signal est arrivé.
  4. Le changement : le marché passe dans un état pour lequel les règles n’ont pas été conçues.
  5. Coller au passé : des règles réglées encore et encore jusqu’à épouser parfaitement les anciens prix échouent souvent sur les nouveaux.

Prouvez-la en petit. Faites d’abord tourner une nouvelle stratégie sur un compte démo, puis avec la plus petite taille, et comparez les chiffres réels à ceux du test après 20 à 30 trades. AiTradely peut transformer une règle écrite en mots simples en stratégie et la backtester pour vous : c’est ce qu’utilise l’exercice ci-dessous.

Attention. Un backtest est un test sur le passé. Une stratégie peut fonctionner pendant un an, puis cesser de fonctionner quand le marché change. Ne mettez jamais d’argent réel sur la seule base d’un backtest.

Vocabulaire

Les nouveaux mots de cette leçon

Stratégie
Un ensemble de règles qui décide à l’avance chaque partie d’un trade.
Condition
Une règle qui doit être vraie avant un trade : tendance, emplacement ou déclencheur.
Déclencheur
L’événement qui dit « maintenant », comme une bougie qui clôture avec une longue mèche sur un niveau.
Backtest
Appliquer les règles aux prix passés pour voir ce qu’elles auraient fait.
Drawdown
La plus forte baisse du résultat cumulé, d’un sommet à un creux.
Suroptimisation
Régler des règles jusqu’à ce qu’elles collent parfaitement aux anciens prix, si bien qu’elles échouent sur les nouveaux.
Vérifiez vos acquis

Testez-vous

6 questions, dont 3 sur un graphique. Touchez une réponse pour voir tout de suite si elle est juste, et pourquoi. Vous réussissez avec 5 sur 6 ; vous pouvez recommencer quand vous voulez.

1Laquelle de ces propositions est une stratégie ?
2Le journalier est en tendance haussière et le prix est dans une zone de support du 4 heures. Quelle bougie est le déclencheur d’un achat ?
4 1004 1204 1404 160ZONE 4HABC
3Trois backtests finissent sur le même total. Lequel serait le plus facile à suivre dans la vraie vie ?
A
B
C
4Un backtest montre 12 trades avec un excellent résultat. Que vous dit-il ?
5Pourquoi les résultats réels sont-ils en général plus bas qu’un backtest ?
6Ce test a pris 6 trades : 2 gains de 3R et 4 pertes de 1R. Quel a été le résultat ?
4 1004 1204 1404 1604 180WLLLLW
Bibliothèque de stratégiesTout ce que vous venez d’apprendre, automatisé par l’IAChoisissez une stratégie prête dans la bibliothèque ou décrivez la vôtre. Chacune est testée sur l’historique, et l’IA surveille le marché pour vous.Chaque stratégie est testée sur l’historique. L’IA surveille les marchés et vous alerte quand l’une d’elles se met en place.
1Choisissez une stratégie ou décrivez la vôtre2Voyez comment elle s’est comportée sur l’historique3Recevez une alerte dès qu’elle se met en place
Vous confirmez chaque ordre.
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Avertissement sur les risques. Opérer sur les marchés financiers comporte un risque élevé de perte et ne convient pas à tout le monde. Ce cours est une formation, pas un conseil financier, d’investissement ou fiscal. Les graphiques sont des exemples dessinés, pas des prix réels ni des prévisions. Le comportement passé d’un marché ne préjuge pas de ce qu’il fera ensuite. Vous prenez vous-même vos décisions d’investissement.