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Comment se calcule la taille de position
Le calcul de la taille de position répond à une seule question : combien d’unités puis-je acheter pour que l’atteinte de mon stop loss me coûte exactement le montant que j’ai choisi de risquer ? On part de la perte que l’on accepte, et non de ce que l’on peut se permettre d’acheter.
- 01Fixez la perte que vous acceptez. 1 % d’un compte de 10 000 $ représente 100 $. Ce chiffre est le point de départ, pas le résultat.
- 02Mesurez la distance du stop. Une entrée à 1,0850 et un stop à 1,0800 donnent 0,0050, soit 50 pips.
- 03Divisez. 100 $ de risque ÷ 50 pips ÷ 10 $ par pip et par lot = 0,20 lot.
- 04Vérifiez la valeur de la position. 0,20 lot représente une exposition de 21 700 $ sur un compte de 10 000 $. Raisonnable avec un stop, ruineux sans.
Taille de lot et taille de position
C’est le même calcul sous deux noms. Les traders forex parlent de taille de lot parce que les positions sur devises s’expriment en lots : un lot standard vaut 100 000 unités de la devise de base, un mini-lot 10 000 et un micro-lot 1 000. Les 0,20 lot de l’exemple ci-dessus correspondent donc à 20 000 unités, soit deux mini-lots.
Pour les paires forex, ce calculateur donne le résultat en lots. Il considère qu’un pip sur un lot standard vaut 10 $, ce qui est vrai pour les paires cotées en dollars américains comme l’EUR/USD ; pour une paire cotée dans une autre devise, la vraie valeur du pip varie avec le taux de change, donc considérez le nombre de lots comme une estimation. Pour l’or et les autres matières premières, les actions et la crypto, il donne des unités (onces, actions ou jetons), car ce que représente un « lot » sur ces marchés varie d’un courtier à l’autre.
Pourquoi le stop passe en premier
La plupart des traders choisissent une taille de position, puis placent leur stop là où il reste de la place. C’est inverser la logique et laisser le marché décider du prix d’une erreur. Placer le stop là où le trade est réellement invalidé, puis dimensionner la position en fonction, garde chaque perte à la même taille. C’est ce qui rend une série de pertes surmontable.
Quel pourcentage de risque est raisonnable
1 à 2 % par trade est la fourchette courante. Le calcul derrière est simple : à 2 % par trade, dix pertes consécutives coûtent environ 18 % du compte. À 10 % par trade, la même série coûte 65 %, et s’en remettre exige un gain de 186 %, pas de 65 %.
La taille de position répond à combien. Elle ne dit rien sur l’intérêt du trade. C’est ce que mesure le ratio risque/rendement, et les deux se décident généralement ensemble.