Nói thật về tỷ lệ thắng: học giao dịch miễn phí

Bước 1

Tỷ lệ thắng chỉ là một nửa câu chuyện

Tỷ lệ thắng là tần suất các lệnh kết thúc có lời: 6 lệnh thắng trên 10 lệnh là tỷ lệ thắng 60%. Nó có vẻ là con số quan trọng nhất, nhưng nó không nói gì về độ lớn của các lệnh thắng và lệnh thua. Một chiến lược có thể thắng gần như mọi lệnh mà vẫn mất tiền, và một chiến lược khác có thể thua phần lớn các lệnh mà vẫn có lời.

Nửa còn lại là tỷ lệ R:R ở bài 6: chốt lời cách xa bao nhiêu so với cắt lỗ. Tỷ lệ thắng và R:R chỉ có ý nghĩa khi đi cùng nhau.

Bước 2

Cùng tỷ lệ thắng, kết quả trái ngược

Lấy cùng mười lệnh đó hai lần. Ở hàng đầu tiên, mỗi lệnh thắng mang về bằng đúng số tiền mỗi lệnh thua tốn, và kết quả là có lời. Ở hàng thứ hai, lệnh thắng chỉ bằng một nửa lệnh thua, tức chốt lời gần hơn cắt lỗ, và vẫn với tỷ lệ thắng 60% đó lại mất tiền.

Thắng $10, thua $10: +$60 -$40 = +$20

Thắng $5, thua $10: +$30 -$40 = -$10

Vẫn là 6 lệnh thắng và 4 lệnh thua. Chỉ có độ lớn của lệnh thắng thay đổi.

Bước 3

Cần thắng bao nhiêu lệnh để hoà vốn

Mỗi tỷ lệ R:R có một tỷ lệ thắng hoà vốn. Với 1:1, bạn cần thắng một nửa số lệnh chỉ để đứng yên. Với 1:3, một lệnh thắng bù được ba lệnh thua, nên 25 lệnh thắng trên 100 là hoà vốn, và cao hơn thế là có lời. Nếu bạn chịu rủi ro nhiều hơn số có thể kiếm, bạn phải đúng trong phần lớn thời gian.

R:R	SỐ LỆNH THẮNG CẦN TRÊN 100
2:1 (rủi ro 2 để kiếm 1)	67
1:1	50
1:2	34
1:3	25

Hoà vốn = không lời cũng không lỗ sau nhiều lệnh. Các chi phí như spread đẩy mỗi con số cao lên một chút.

Bước 4

Con số duy nhất quan trọng: kết quả mỗi lệnh

Cộng tất cả lệnh thắng, trừ đi tất cả lệnh thua, rồi chia cho số lệnh. Đó là kỳ vọng: trung bình một lệnh làm ra bao nhiêu. Trong ví dụ này chỉ 4 trên 10 lệnh thắng, vậy mà mỗi lệnh trung bình làm ra $6, vì mỗi lệnh thắng lớn gấp ba mỗi lệnh thua. Kết quả mỗi lệnh dương qua nhiều lệnh chính là dấu hiệu của một chiến lược hoạt động được.

+$1.20040 lệnh thắng $30

$60060 lệnh thua $10

+$6mỗi lệnh, trung bình

100 lệnh: 40 lệnh thắng $30 và 60 lệnh thua $10.

Bước 5

Chuỗi thua là chuyện bình thường

Ngay cả một chiến lược thắng 6 trên 10 lệnh thỉnh thoảng cũng sẽ thua năm lệnh liên tiếp. Qua 100 lệnh, khả năng gặp ít nhất một chuỗi như vậy gần như là tung đồng xu. Chuỗi thua là một phần của toán học, không phải bằng chứng có gì đó bị hỏng. Chính vì thế bài 7 giữ mọi khoản lỗ thật nhỏ: mười lệnh thua liên tiếp phải làm bạn đau, chứ không được làm bạn cháy tài khoản.

30 lệnh, 18 lệnh thắng: tỷ lệ thắng 60%. Và năm lệnh thua liên tiếp ở hàng giữa.

Bước 6

Đọc một thẻ chiến lược

Giờ bạn có thể đọc bất kỳ thẻ chiến lược nào một cách trung thực. Những con số màu xanh khớp với nội dung bài:

Tỷ lệ thắng 79,4%: trong lần thử quá khứ, chiến lược này thắng khoảng 79 trên 100 lệnh.
R:R 1:1: lệnh thắng và lệnh thua có cùng độ lớn, nên nó cần 50 lệnh thắng trên 100 để hoà vốn. 79 cao hơn thế khá nhiều.

Hỏi thêm một câu: từ bao nhiêu lệnh? 10 lệnh có thể ra 80% chỉ nhờ may mắn. Hãy tin một con số hơn khi nó đến từ một trăm lệnh trở lên, và hãy chờ đợi kết quả thật sẽ thấp hơn (bài 9).

Một thẻ chiến lược trong AiTradely: Silver range dip-buy, tỷ lệ thắng 79,4%, R:R 1:1 — Một thẻ chiến lược trong ứng dụng ngày 20 tháng 10 năm 2026 (đã cắt bớt).

Lưu ý. Mọi con số trong bài này đều mô tả quá khứ. Tỷ lệ thắng từ một lần backtest hay từ 50 lệnh gần nhất của bạn là một phép đo, không phải lời hứa cho 50 lệnh tiếp theo.

Nói thật về tỷ lệ thắng