Tải ứng dụng
Bài 9 · 10 phút

Chiến lược và kiểm tra lịch sử

Biến thói quen thành những quy tắc viết ra được, thử chúng trên giá quá khứ, và đọc kết quả mà không tự lừa mình.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
Bước 1

Chiến lược là những quy tắc viết ra được

“Mua khi thấy rẻ” là một cảm giác, không phải chiến lược: hai người sẽ giao dịch nó theo hai cách khác nhau. Một chiến lược trả lời trước mọi câu hỏi: thị trường nào, hướng nào, ở đâu, điều gì khiến mình hành động, cắt lỗ và chốt lời đặt ở đâu, và khối lượng bao nhiêu. Nếu một quy tắc không thể kiểm tra trên biểu đồ bằng có hoặc không, nó chưa xong.
  • THỊ TRƯỜNGVàng
  • HƯỚNGBiểu đồ ngày đang trong xu hướng tăng: đỉnh cao hơn và đáy cao hơn
  • Ở ĐÂUGiá hồi về một vùng hỗ trợ của khung 4 giờ
  • TÍN HIỆUMột cây nến 1 giờ đóng cửa với râu dưới dài bên trong vùng
  • CẮT LỖThấp hơn vùng một chút
  • CHỐT LỜINgay trước kháng cự tiếp theo, và chỉ khi R:R ít nhất là 1:2
  • KHỐI LƯỢNGRủi ro $10 mỗi lệnh (bài 7)
Thói quen ở bài 5 đến bài 7, viết thành một quy tắc. Không có gì phó mặc cho cảm giác.
Bước 2

Chọn ý tưởng hợp với thị trường

Hầu hết các chiến lược được xây cho một kiểu thị trường. Một chiến lược theo xu hướng mua ở các nhịp hồi và mất tiền khi thị trường đi ngang, nơi mọi cú phá vỡ đều thất bại. Một chiến lược đi ngang bán ở trần và bị một xu hướng cuốn phăng. Vì vậy quy tắc đầu tiên của một chiến lược tốt thường là một bộ lọc: chỉ giao dịch khi thị trường đang ở đúng trạng thái mà ý tưởng được làm ra cho nó.

XU HƯỚNG

ĐI NGANG

Bên trái: khi có xu hướng, mua ở các nhịp hồi. Bên phải: khi đi ngang, mua gần sàn và bán gần trần.
Bước 3

Ba điều kiện: xu hướng, vị trí, tín hiệu

Quy tắc tốt thường có ba phần, và mỗi phần loại bỏ những lệnh xấu. Xu hướng giữ bạn ở phía mạnh hơn, vị trí đặt cắt lỗ của bạn gần một mức giá, và tín hiệu bắt bạn chờ bằng chứng thay vì đoán. Bỏ đi một phần, chiến lược sẽ vào nhiều lệnh hơn hẳn, và phần lớn là lệnh tệ hơn.
  1. Xu hướng: thị trường đang đi theo hướng của bạn, ở đây là các đáy cao hơn.
  2. Vị trí: giá đang ở một mức mà phía của bạn từng nhảy vào.
  3. Tín hiệu: cây nến báo là lúc này, ở đây là một râu dưới dài trong vùng.
4.0504.1004.150123
Bước 4

Backtest: chạy quy tắc trên giá quá khứ

Backtest chạy các quy tắc trên giá quá khứ và ghi lại mọi lệnh mà chúng lẽ ra đã vào: vào ở đâu, chạm cắt lỗ hay chốt lời, và làm ra bao nhiêu R. Cuối cùng bạn có những con số ở bài 8: bao nhiêu lệnh, tỷ lệ thắng, R:R và kết quả mỗi lệnh.
4.1004.1204.1404.1604.180WLWLLW
Sáu lệnh: 3 lệnh thắng 2R và 3 lệnh thua 1R. Kết quả: +3R. Quá ít lệnh để tin được, nhưng mọi bài thử đều được đếm theo cách này.
Bước 5

Cùng kết quả, hành trình rất khác

Hãy nhìn cả hành trình, không chỉ con số tổng. Sụt giảm tài khoản (drawdown) là mức rơi sâu nhất từ một điểm cao xuống một điểm thấp trên đường đi. Hai bài thử có thể kết thúc ở cùng một con số, nhưng một bài đi lên đều đặn còn bài kia phải chịu chín lệnh thua liên tiếp. Ngoài đời thật, phần lớn mọi người bỏ cuộc với bài thứ hai ngay giữa lúc sụt giảm, đúng trước khi nó hồi phục.

ĐỀU ĐẶN

TÀU LƯỢN

Cả hai bài thử kết thúc ở cùng một tổng. Vùng màu đỏ là sụt giảm tài khoản: mức rơi so với đỉnh gần nhất.
Bước 6

Kết quả thật thường thấp hơn

Hãy chờ đợi một chiến lược sẽ chạy kém hơn khi giao dịch thật so với lúc thử, vì năm lý do:
  1. Chi phí: spread và phí được trả trên mỗi lệnh thật.
  2. Trượt giá: quanh giờ ra tin, cắt lỗ và điểm vào khớp ở giá tệ hơn (bài 10).
  3. Lỡ lệnh: bạn đang ngủ, đang bận hoặc đang lo lắng khi tín hiệu xuất hiện.
  4. Thay đổi: thị trường chuyển sang một trạng thái mà quy tắc không được làm ra cho nó.
  5. Khớp quá khứ: quy tắc được chỉnh đi chỉnh lại cho đến khi khớp hoàn hảo với giá cũ thường thất bại với giá mới.

Chứng minh nó với quy mô nhỏ. Chạy một chiến lược mới trên tài khoản demo trước, rồi với khối lượng nhỏ nhất, và so các con số thật với bài thử sau 20 đến 30 lệnh. AiTradely có thể biến một quy tắc viết bằng lời thường thành một chiến lược và backtest nó cho bạn, đó chính là thứ phần thực hành bên dưới sử dụng.

Lưu ý. Backtest là một bài thử trên quá khứ. Một chiến lược có thể chạy tốt cả năm rồi ngừng hiệu quả khi thị trường thay đổi. Đừng bao giờ đặt tiền thật chỉ dựa vào một lần backtest.

Từ ngữ

Từ mới trong bài này

Chiến lược
Một bộ quy tắc quyết định trước mọi phần của một lệnh.
Điều kiện
Một quy tắc phải đúng trước khi vào lệnh: xu hướng, vị trí hoặc tín hiệu.
Tín hiệu
Sự kiện báo là lúc này, ví dụ một cây nến đóng cửa với râu dài tại một mức giá.
Backtest
Chạy các quy tắc trên giá quá khứ để xem chúng lẽ ra đã làm gì.
Sụt giảm tài khoản (drawdown)
Mức rơi sâu nhất của kết quả cộng dồn, từ một đỉnh xuống một đáy.
Quá khớp (overfitting)
Chỉnh quy tắc đến khi khớp hoàn hảo với giá cũ, nên chúng thất bại với giá mới.
Tự kiểm tra

Kiểm tra bản thân

6 câu hỏi, 3 câu trên biểu đồ. Chạm vào một đáp án để biết ngay đúng hay sai và vì sao. Bạn đạt khi đúng 5 trên 6 câu; làm lại bao nhiêu lần cũng được.

1Cái nào dưới đây là một chiến lược?
2Biểu đồ ngày đang trong xu hướng tăng và giá đang ở vùng hỗ trợ của khung 4 giờ. Cây nến nào là tín hiệu mua?
4.1004.1204.1404.160VÙNG 4HABC
3Ba bài backtest kết thúc ở cùng một tổng. Bài nào dễ kiên trì nhất ngoài đời thật?
A
B
C
4Một bài backtest cho thấy 12 lệnh với kết quả rất tốt. Nó cho bạn biết điều gì?
5Vì sao kết quả thật thường thấp hơn backtest?
6Bài thử này vào 6 lệnh: 2 lệnh thắng 3R và 4 lệnh thua 1R. Kết quả là gì?
4.1004.1204.1404.1604.180WLLLLW
Thư viện chiến lượcMọi điều bạn vừa học, được AI tự động hoáChọn một chiến lược có sẵn trong thư viện hoặc mô tả chiến lược của bạn. Chiến lược nào cũng đã được kiểm tra trên dữ liệu lịch sử, và AI theo dõi thị trường giúp bạn.Chiến lược nào cũng đã được kiểm tra trên dữ liệu lịch sử. AI theo dõi thị trường và báo cho bạn khi có cơ hội.
1Chọn một chiến lược hoặc mô tả của bạn2Xem nó hoạt động ra sao khi kiểm tra lịch sử3Nhận cảnh báo ngay khi cơ hội xuất hiện
Bạn xác nhận từng lệnh.
Xem thư viện chiến lược
Mã QR của ứng dụng AiTradelyHoặc trên điện thoạiQuét để tải ứng dụng
4.9App Store4.2Trustpilot

Cảnh báo rủi ro. Giao dịch trên thị trường tài chính có rủi ro thua lỗ cao và không phù hợp với tất cả mọi người. Khoá học này là kiến thức, không phải tư vấn tài chính, đầu tư hay thuế. Các biểu đồ là ví dụ vẽ minh hoạ, không phải giá thật hay dự đoán. Diễn biến trong quá khứ của một thị trường không đảm bảo điều nó sẽ làm tiếp theo. Bạn tự đưa ra quyết định giao dịch của mình.