โครงสร้างตลาด: อ่านจุดสูงสุด จุดต่ำสุด และการทะลุโครงสร้าง

โครงสร้างตลาด (market structure) คือรูปแบบของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่กราฟราคาสร้างขึ้นขณะเคลื่อนที่ Higher High และ Higher Low หมายถึงแนวโน้มขาขึ้น Lower High และ Lower Low หมายถึงแนวโน้มขาลง และการทะลุจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดสำคัญล่าสุดบอกว่าเทรนด์อาจจบลงแล้ว เมื่ออ่านลำดับนี้เป็น คุณจะรู้ว่าตลาดเอนไปทางไหน เมื่อไรที่ไอเดียของคุณผิด และ stop loss ควรอยู่ตรงไหน

โครงสร้างตลาดหมายถึงอะไร (การเทรดต่างจากเศรษฐศาสตร์)

ในเศรษฐศาสตร์ โครงสร้างตลาดอธิบายว่าอุตสาหกรรมหนึ่งถูกจัดระเบียบอย่างไร เช่น มีผู้ขายกี่ราย และมีอำนาจเหนือราคามากน้อยแค่ไหน นั่นไม่ใช่สิ่งที่เทรดเดอร์หมายถึง

ในการเทรด โครงสร้างตลาดคือรูปร่างของราคาเอง ได้แก่ swing high และ swing low และดูว่ามันไล่ขึ้น ไล่ลง หรือเคลื่อนไหวในกรอบ ใช้ได้เหมือนกันกับคริปโต ฟอเร็กซ์ ทองคำ และหุ้น ในทุกไทม์เฟรมตั้งแต่ 5 นาทีไปจนถึงกราฟรายวัน

มุมมองจาก AI · ทองคำดูมุมมองของ AI ต่อ ทองคำ ก่อนซื้อขายถาม AiTradely เกี่ยวกับตลาดไหนก็ได้ AI จะบอกมุมมอง จังหวะซื้อขาย และแผนซื้อขายพร้อมจุดเข้า จุดตัดขาดทุน และจุดทำกำไรถามได้ทุกตลาด รับมุมมอง จังหวะซื้อขาย และแผนซื้อขาย

เริ่มในเบราว์เซอร์

ใช้มือถือสะดวกกว่า?สแกนเพื่อรับแอป

4.9App Store4.2Trustpilot

9:41

Swing High และ Swing Low: หน่วยพื้นฐานของโครงสร้าง

Swing high คือยอดที่ราคาขึ้นไป หยุด แล้วหันลง Swing low คือก้นที่ราคาลงไป หยุด แล้วหันขึ้น ให้มาร์กที่ปลายไส้เทียน เพราะนั่นคือจุดที่ราคาไปถึงจริง

ไม่ใช่ทุกการแกว่งที่นับ ตัวกรองที่ใช้ได้จริงคือ จุด swing ควรมีแท่งเทียนอย่างน้อยสองแท่งทั้งสองข้างที่ไม่เกินจุดนั้น และการเคลื่อนที่ออกจากจุดนั้นควรเห็นชัดเมื่อซูมออก

อ่านโครงสร้างตลาดบนกราฟ: ขาขึ้น ขาลง และไซด์เวย์

สมมติหุ้นตัวหนึ่งขึ้นจาก 100 ไป 110 ย่อลงมา 105 ขึ้นไป 118 ย่อลงมา 112 แล้วขึ้นไป 125 จุดสูง (110, 118, 125) คือ Higher High และจุดต่ำ (105, 112) คือ Higher Low นี่คือแนวโน้มขาขึ้น ผู้ซื้อรับแรงขายได้ทุกครั้งก่อนราคาจะลงถึงจุดต่ำเดิม

กลับด้านก็จะเป็นแนวโน้มขาลง คือ Lower High และ Lower Low

ถ้าคู่สกุลเงินชนแนวบนใกล้ 1.1000 และกลับตัวที่แนวล่างใกล้ 1.0900 ซ้ำๆ แปลว่าไม่มีเทรนด์ หากคุณพูดไม่ได้อย่างมั่นใจว่า "Higher High และ Higher Low" หรือ "Lower High และ Lower Low" ให้เรียกว่าไซด์เวย์

อยากได้มุมมองแบบนี้กับตลาดไหนก็ได้? ถาม AI ใน AiTradelyลองเลย

Break of Structure กับ Change of Character

Break of structure (BOS) คือเมื่อราคาทะลุจุด swing ในทิศทางเดียวกับเทรนด์ ในแนวโน้มขาขึ้นข้างต้น การดันผ่าน 118 ไปถึง 125 คือ BOS ขาขึ้น ซึ่งยืนยันว่าเทรนด์ยังมีชีวิตอยู่

Change of character (CHoCH) คือเมื่อราคาทะลุจุด swing สวนทางเทรนด์ Higher Low ล่าสุดคือ 112 ดังนั้นการร่วงลงต่ำกว่า 112 คือสัญญาณแรกว่าเทรนด์เริ่มอ่อนแรง

ให้ตัดสินว่าการทะลุนับหรือไม่จากราคาปิดของแท่งเทียน ไม่ใช่ไส้เทียน การปิดที่ 110 น่าเชื่อถือกว่าการพุ่งไปแตะ 110 แล้วปิดที่ 114 เลือกนิยามเดียวแล้วใช้ให้เหมือนกันทุกครั้ง

กฎง่ายๆ ว่าเทรนด์จบเมื่อไร

แนวโน้มขาขึ้นจบเมื่อราคาปิดต่ำกว่า Higher Low ล่าสุดที่ทำให้เกิดจุดสูงสุดใหม่ แนวโน้มขาลงจบเมื่อราคาปิดสูงกว่า Lower High ล่าสุดที่ทำให้เกิดจุดต่ำสุดใหม่

1. ราคาทำจุดสูงที่ 118 ย่อลงมา 112 แล้วขึ้นไป 125 จุดต่ำ 112 ทำให้เกิดจุดสูงใหม่ จึงเป็นระดับสำคัญของคุณ
2. ราคาย่อลงมา 116 และเด้งไป 122 แต่ผ่าน 125 ไม่ได้ จุดต่ำ 116 ไม่ได้ทำให้เกิดจุดสูงใหม่ ดังนั้น 112 ยังเป็นระดับสำคัญ
3. ราคาร่วงและปิดที่ 110 ตามกฎ แนวโน้มขาขึ้นจบแล้ว

กฎนี้ไม่ได้บอกว่าแนวโน้มขาลงเริ่มแล้ว แนวโน้มขาขึ้นที่ถูกทำลายมักกลายเป็นไซด์เวย์ก่อน ดังนั้นให้คิดเป็นสามสถานะ คือ ขาขึ้น ไม่มีเทรนด์ และขาลง

ถ้าราคาทำ Higher High แต่ RSI ทำ Lower High นั่นคือ bearish divergence ซึ่งชี้ว่าโมเมนตัมอาจกำลังลดลง อ่านเพิ่มเติมได้ในคู่มือ RSI divergence ให้ถือเป็นสัญญาณเตือน และใช้การทะลุโครงสร้างเป็นตัวยืนยัน

จุดวาง Stop ที่เหมาะสม

Stop แบบอิงโครงสร้างวางไว้ตรงจุดที่ไอเดียของคุณพิสูจน์แล้วว่าผิด ถ้าจุดต่ำสำคัญคือ 112 และคุณซื้อที่ 118 การวาง stop ที่ 111 จะอยู่ใต้ระดับเพียงเล็กน้อย เผื่อไส้เทียนและสเปรด ความเสี่ยงของคุณคือ 7 จุดต่อหน่วย สำหรับการขายชอร์ต stop จะอยู่สูงกว่า Lower High สำคัญเล็กน้อย

• ให้ stop เป็นตัวกำหนดขนาดไม้ ปรับจำนวนหน่วยที่ซื้อเพื่อให้ stop 7 จุดมีมูลค่าที่คุณรับได้ เครื่องคำนวณขนาดโพซิชัน ช่วยคำนวณให้
• ตรวจสอบผลตอบแทน ถ้า swing high ก่อนหน้าสูงกว่าจุดเข้าเพียง 5 จุด แต่ stop อยู่ต่ำกว่า 7 จุด คุณเสี่ยงมากกว่าที่จะได้ ดูอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน
• เลื่อน stop ตามโครงสร้าง เมื่อเกิด Higher Low ใหม่ ให้เลื่อน stop ขึ้นมาไว้ใต้แต่ละจุด

ถ้า stop ที่สมเหตุสมผลอยู่ไกลเกินกว่าที่บัญชีของคุณรับได้ ให้ข้ามเทรดนั้นไป

ไทม์เฟรมและข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

กราฟรายวันอาจอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ขณะที่กราฟ 15 นาทีทำ Lower High ในช่วงย่อ แนวทางที่พบบ่อยคือ อ่านไทม์เฟรมใหญ่เพื่อดูทิศทาง และใช้ไทม์เฟรมเล็กเพื่อจับจังหวะ

1. มาร์ก swing มากเกินไป เก็บไว้เฉพาะจุดที่ชัดเจน
2. มองทุกไส้เทียนเป็นการทะลุ ยึดกฎแบบอิงราคาปิดหรืออิงไส้เทียนอย่างใดอย่างหนึ่ง
3. ประกาศกลับตัวจาก Lower High เพียงจุดเดียว รอให้จุดต่ำสำคัญหลุดก่อน
4. มองข้ามข่าว การตัดสินใจของธนาคารกลางอาจทำลายโครงสร้างได้ในไม่กี่วินาที ดูวิธีอ่านปฏิทินเศรษฐกิจ

คำถามที่พบบ่อย

วิธีทำให้โครงสร้างตลาดเป็นระบบอัตโนมัติด้วย AiTradely

ตัวสร้างกลยุทธ์สามารถเฝ้าดูเงื่อนไขเหล่านี้ และส่งการแจ้งเตือนเมื่อเงื่อนไขตรงกัน

1. กำหนดทิศทาง เพิ่ม "bullish market structure" บนกราฟ 1d สำหรับขาลงให้ใช้ "bearish market structure"
2. เพิ่มตัวทริกเกอร์ เพิ่ม "change of character up" บนกราฟ 1h หรือ "break of structure up" สำหรับจุดเข้าตามเทรนด์
3. เพิ่มการตรวจปริมาณ เพิ่ม "volume above 1.5 times its average" บน 1h แล้วทำ backtest ชุดเงื่อนไขนี้กับข้อมูลย้อนหลัง
4. เฝ้าระดับที่เทรนด์จบ ตัวสร้างกลยุทธ์ไม่มีเงื่อนไขสำหรับ Higher Low เฉพาะจุดที่อยู่เบื้องหลังจุดสูงล่าสุด จึงให้ตั้งการแจ้งเตือนราคาแบบพิมพ์เอง เช่น "alert me when price closes below 112 on the 1d"

เมื่อการแจ้งเตือนทำงาน ให้เปิดแผนการเทรดบนไทม์เฟรม 1h และตรวจว่า stop อยู่ต่ำกว่า Higher Low สำคัญเล็กน้อย เทียบกับ swing บนกราฟของคุณ คุณเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเทรดหรือไม่ และวางทุกออเดอร์ด้วยตัวเอง AI ไม่เคยเทรดเอง

เนื้อหานี้ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ระดับโครงสร้างอาจถูกทะลุอย่างกะทันหันเพราะข่าวหรือสภาพคล่องบาง และ stop ที่วางไว้เลยจุด swing ก็ยังอาจถูกจับคู่ที่ราคาแย่กว่าที่วางแผนไว้

AiTradelyนักวิเคราะห์การซื้อขายด้วย AI ในกระเป๋าของคุณบทวิเคราะห์ AI สำหรับทองคำ ค่าเงิน และหุ้น สร้างกลยุทธ์และทดสอบย้อนหลัง รับสัญญาณ และซื้อขายจากบัญชีโบรกเกอร์ของคุณเอง

4.9App Store4.2Trustpilot

เริ่มในเบราว์เซอร์

บนมือถือสแกนเพื่อรับแอป

9:41