Estratégias e testes históricos: aula grátis para aprender a operar

Passo 1

Uma estratégia é um conjunto de regras que você pode escrever

“Comprar quando parece barato” é um sentimento, não uma estratégia: duas pessoas operariam isso de dois jeitos diferentes. Uma estratégia responde todas as perguntas antes: qual mercado, qual direção, onde, o que me faz agir, onde ficam o stop e o alvo, e qual o tamanho. Se uma regra não pode ser conferida no gráfico com um sim ou um não, ela não está pronta.

MERCADOOuro
DIREÇÃOO gráfico diário está em tendência de alta: topos e fundos mais altos
ONDEO preço recua até uma zona de suporte do 4 horas
GATILHOUm candle de 1 hora fecha com um pavio inferior longo dentro da zona
STOPUm pouco abaixo da zona
ALVOLogo antes da próxima resistência, e só se o R:R for de pelo menos 1:2
TAMANHORisco de $10 por trade (aula 7)

A rotina das aulas 5 a 7, escrita como uma regra. Nada fica por conta do sentimento.

Passo 2

Ajuste a ideia ao mercado

A maioria das estratégias é feita para um tipo de mercado. Uma estratégia de tendência compra pullbacks e perde dinheiro em uma faixa lateral, onde todo rompimento falha. Uma estratégia de lateralização vende no teto e é atropelada por uma tendência. Por isso a primeira regra de uma boa estratégia muitas vezes é um filtro: operar só quando o mercado está no estado para o qual a ideia foi feita.

TENDÊNCIA

LATERAL

Esquerda: em tendência, compre os pullbacks. Direita: em faixa lateral, compre perto do piso e venda perto do teto.

Passo 3

Três condições: tendência, local, gatilho

Boas regras costumam ter três partes, e cada uma elimina trades ruins. A tendência mantém você do lado mais forte, o local coloca o seu stop perto de um nível, e o gatilho faz você esperar uma prova em vez de chutar. Tire uma delas e a estratégia faz muito mais trades, a maioria deles piores.

Tendência: o mercado está indo a seu favor, aqui com fundos mais altos.
Local: o preço está em um nível onde o seu lado já entrou antes.
Gatilho: o candle que diz agora, aqui um pavio inferior longo na zona.

Passo 4

Um backtest: as regras em preços passados

Um backtest roda as regras em preços passados e anota cada trade que elas teriam feito: onde entrou, se bateu no stop ou no alvo, e quanto rendeu em R. No final você tem os números da aula 8: quantos trades, a taxa de acerto, o R:R e o resultado por trade.

Seis trades: 3 ganhos de 2R e 3 perdas de 1R. Resultado: +3R. Trades de menos para confiar, mas é assim que todo teste é contado.

Passo 5

Mesmo resultado, caminhos bem diferentes

Olhe o caminho, não só o total. O drawdown é a maior queda de um ponto alto até um ponto baixo ao longo do caminho. Dois testes podem terminar no mesmo número, mas um sobe com constância enquanto o outro aguenta nove perdas seguidas. Na vida real, a maioria das pessoas abandona o segundo no meio do drawdown, logo antes de ele se recuperar.

CONSTANTE

MONTANHA-RUSSA

Os dois testes terminam no mesmo total. A área vermelha é o drawdown: a queda desde o último topo.

Passo 6

O resultado real vem mais baixo

Espere que uma estratégia vá pior na conta real do que no teste, por cinco motivos:

Custos: o spread e as taxas são pagos em todo trade real.
Slippage: perto de notícias, stops e entradas são executados a preços piores (aula 10).
Trades perdidos: você estava dormindo, ocupado ou nervoso quando o sinal veio.
Mudança: o mercado entra em um estado para o qual as regras não foram feitas.
Ajuste ao passado: regras ajustadas de novo e de novo até se encaixarem perfeitamente nos preços antigos muitas vezes falham nos novos.

Prove em pequeno. Rode uma estratégia nova primeiro em uma conta demo, depois no menor tamanho, e compare os números reais com o teste depois de 20 a 30 trades. O AiTradely pode transformar uma regra escrita em palavras simples em uma estratégia e fazer o backtest para você, e é isso que a prática abaixo usa.

Atenção. Um backtest é um teste no passado. Uma estratégia pode funcionar por um ano e depois parar de funcionar quando o mercado muda. Nunca coloque dinheiro real com base só em um backtest.

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