승률, 솔직하게: 무료 매매 레슨

1단계

승률은 이야기의 절반일 뿐이에요

승률은 거래가 수익으로 끝나는 비율이에요: 거래 10번 중 6번 이기면 승률 60%예요. 가장 중요한 점수처럼 느껴지지만, 이긴 금액과 진 금액이 얼마나 컸는지는 전혀 알려 주지 않아요. 거의 모든 거래에서 이기고도 돈을 잃는 전략이 있고, 대부분의 거래에서 지고도 결국 앞서는 전략도 있어요.

나머지 절반은 레슨 6의 R:R이에요: 손절가에 비해 목표가가 얼마나 멀리 있는지요. 승률과 R:R은 함께 볼 때만 의미가 있어요.

2단계

같은 승률, 정반대의 결과

같은 거래 열 번을 두 번 살펴봐요. 첫 줄에서는 이길 때 버는 금액이 질 때 잃는 금액과 같아서 결과가 플러스예요. 둘째 줄에서는 이긴 금액이 진 금액의 절반뿐이라(목표가가 손절가보다 가까운 경우), 똑같은 승률 60%로도 돈을 잃어요.

이기면 $10, 지면 $10: +$60 -$40 = +$20

이기면 $5, 지면 $10: +$30 -$40 = -$10

똑같이 6번 이기고 4번 졌어요. 이긴 금액의 크기만 바뀌었어요.

3단계

손익분기에 필요한 승리 횟수

모든 R:R에는 손익분기 승률이 있어요. 1:1이면 본전을 지키는 데만 거래의 절반을 이겨야 해요. 1:3이면 한 번 이긴 것으로 세 번의 손실을 메우니, 100번 중 25번 이기면 손익분기이고 그보다 많으면 앞서요. 벌 수 있는 것보다 더 많이 건다면 대부분의 경우 맞혀야 해요.

R:R	100번 중 필요한 승리
2:1 (2를 걸고 1을 노림)	67
1:1	50
1:2	34
1:3	25

손익분기 = 많은 거래 뒤에 벌지도 잃지도 않은 상태. 스프레드 같은 비용이 있으면 각 숫자가 조금씩 더 높아져요.

4단계

정말 중요한 숫자 하나: 거래당 결과

이긴 금액을 모두 더하고, 진 금액을 모두 빼고, 거래 횟수로 나누세요. 그것이 기대값이에요: 거래 한 번이 평균적으로 번 금액이죠. 이 예시에서는 10번 중 4번만 이기는데도, 이길 때마다 질 때의 세 배를 벌어서 거래당 평균 $6를 벌었어요. 많은 거래에 걸쳐 거래당 결과가 플러스라면, 그게 제대로 작동하는 전략의 모습이에요.

+$1,200$30 수익 40번

$600$10 손실 60번

+$6거래당 평균

거래 100번: $30 수익 40번, $10 손실 60번.

5단계

연속 손실은 정상이에요

10번 중 6번 이기는 전략도 가끔은 다섯 번 연속 져요. 거래 100번 동안 이런 연속 손실이 적어도 한 번 나올 확률은 거의 동전 던지기 수준이에요. 연속 손실은 수학의 일부이지, 무언가 고장 났다는 증거가 아니에요. 바로 그래서 레슨 7에서 모든 손실을 작게 지켰어요: 열 번 연속 손실은 아파야지, 나를 끝내면 안 되니까요.