전략과 과거 검증: 무료 매매 레슨

1단계

전략은 글로 적을 수 있는 규칙이에요

“싸 보이면 사기”는 느낌이지 전략이 아니에요: 두 사람이 따라 하면 두 가지 다른 방식으로 거래할 거예요. 전략은 모든 질문에 미리 답해요: 어떤 시장, 어떤 방향, 어디서, 무엇을 보고 행동할지, 손절가와 목표가는 어디에, 그리고 얼마나 크게. 차트에서 예 또는 아니요로 확인할 수 없는 규칙이라면 아직 완성되지 않은 거예요.

시장금
방향일봉 차트가 상승 추세: 더 높은 고점과 더 높은 저점
위치가격이 4시간봉 지지 구간까지 눌려요
신호구간 안에서 1시간봉 캔들이 긴 아래꼬리를 남기고 마감해요
손절가구간보다 조금 아래
목표가다음 저항선 바로 앞, 그리고 R:R이 최소 1:2일 때만
크기거래당 리스크 $10(레슨 7)

레슨 5부터 7까지의 루틴을 규칙 하나로 적었어요. 느낌에 맡기는 부분이 하나도 없어요.

2단계

아이디어를 시장에 맞춰요

대부분의 전략은 한 종류의 시장을 위해 만들어져요. 추세 전략은 눌림목에서 사고, 모든 돌파가 실패하는 횡보 구간에서는 돈을 잃어요. 횡보 전략은 천장에서 팔다가 추세가 오면 휩쓸려 버려요. 그래서 좋은 전략의 첫 번째 규칙은 대개 필터예요: 시장이 그 아이디어가 만들어진 상태일 때만 거래하는 거죠.

추세

횡보

왼쪽: 추세에서는 눌림목에서 사요. 오른쪽: 횡보에서는 바닥 근처에서 사고 천장 근처에서 팔아요.

3단계

세 가지 조건: 추세, 위치, 신호

좋은 규칙은 보통 세 부분으로 되어 있고, 하나하나가 나쁜 거래를 걸러 내요. 추세는 더 강한 쪽에 서게 해 주고, 위치는 손절가를 가격대 가까이에 두게 해 주고, 신호는 추측하는 대신 증거를 기다리게 해 줘요. 하나라도 빠지면 전략이 거래를 훨씬 많이 하게 되고, 그 대부분은 더 나쁜 거래예요.

추세: 시장이 내 방향으로 가고 있어요. 여기서는 더 높은 저점이에요.
위치: 가격이 예전에 내 편이 들어왔던 가격대에 있어요.
신호: 지금이라고 말해 주는 캔들이에요. 여기서는 구간 안의 긴 아래꼬리예요.

4단계

백테스트: 과거 가격에 규칙 적용하기

백테스트는 과거 가격에 규칙을 적용해서, 그 규칙이 했을 모든 거래를 적어 보는 거예요: 어디서 진입했는지, 손절가와 목표가 중 어디에 닿았는지, R로 얼마를 벌었는지요. 마지막에는 레슨 8의 숫자들이 나와요: 거래 횟수, 승률, R:R, 그리고 거래당 결과요.

거래 6번: 2R 수익 3번, 1R 손실 3번. 결과: +3R. 믿기에는 거래가 너무 적지만, 모든 테스트는 이렇게 셈해요.

5단계

같은 결과, 아주 다른 여정

합계만 보지 말고 지나온 길을 보세요. 최대 낙폭(드로다운)은 도중에 고점에서 저점까지 가장 깊이 떨어진 정도예요. 두 테스트가 같은 숫자로 끝날 수 있지만, 하나는 꾸준히 오르고 다른 하나는 아홉 번 연속 손실을 버텨야 해요. 현실에서는 대부분의 사람이 두 번째 전략을 낙폭 한가운데서, 회복하기 직전에 포기해요.

꾸준함

롤러코스터

두 테스트 모두 같은 합계로 끝나요. 빨간 부분은 최대 낙폭이에요: 마지막 고점에서 떨어진 정도죠.

6단계

실전 결과는 더 낮게 나와요

전략은 테스트보다 실전에서 더 못할 거라고 생각하세요. 이유는 다섯 가지예요:

비용: 실전 거래마다 스프레드와 수수료를 내요.
슬리피지: 뉴스 전후에는 손절과 진입이 더 나쁜 가격에 체결돼요(레슨 10).
놓친 거래: 신호가 왔을 때 자고 있었거나, 바빴거나, 긴장했어요.
변화: 시장이 규칙이 만들어지지 않은 상태로 바뀌어요.
과거에 끼워 맞추기: 옛 가격에 완벽히 맞을 때까지 계속 고친 규칙은 새 가격에서 자주 실패해요.

작게 증명하세요. 새 전략은 먼저 데모 계좌에서, 그다음 가장 작은 크기로 돌려 보고, 거래 20번에서 30번 뒤에 실전 숫자를 테스트와 비교하세요. AiTradely는 쉬운 말로 쓴 규칙을 전략으로 바꾸고 백테스트까지 해 줘요. 아래 연습에서 바로 그 기능을 써요.

주의하세요. 백테스트는 과거로 하는 시험이에요. 전략이 1년 동안 잘 작동하다가 시장이 바뀌면 멈출 수 있어요. 백테스트만 믿고 실제 돈을 걸지 마세요.

전략과 과거 검증