Uygulamayı edinin
Ders 9 · 10 dk

Stratejiler ve geriye dönük testler

Rutini yazıya dökebileceğiniz kurallara çevirin, bu kuralları geçmiş fiyatlarda test edin ve sonucu kendinizi kandırmadan okuyun.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
Adım 1

Strateji, yazıya dökebileceğiniz kurallardır

“Ucuz görünüyorsa al” bir strateji değil, bir duygudur: iki kişi bunu iki farklı şekilde uygular. Strateji her soruyu önceden yanıtlar: hangi piyasa, hangi yön, nerede, beni ne harekete geçirir, stop ve hedef nereye konur, pozisyon ne büyüklükte. Bir kural grafikte evet ya da hayır ile kontrol edilemiyorsa henüz bitmemiştir.
  • PİYASAAltın
  • YÖNGünlük grafik yükseliş trendinde: daha yüksek tepeler ve daha yüksek dipler
  • NEREDEFiyat 4 saatlik grafikteki bir destek bölgesine geri çekiliyor
  • TETİKLEYİCİ1 saatlik bir mum bölgenin içinde uzun bir alt fitille kapanıyor
  • STOPBölgenin biraz altında
  • HEDEFBir sonraki direncin hemen öncesi, yalnızca R:R en az 1:2 ise
  • BÜYÜKLÜKİşlem başına $10 risk (7. ders)
5, 6 ve 7. derslerdeki rutin, tek bir kural olarak yazıldı. Hiçbir şey duygulara bırakılmıyor.
Adım 2

Fikri piyasaya uydurun

Çoğu strateji tek bir piyasa türü için kurulur. Trend stratejisi geri çekilmelerde alır ve her kırılımın başarısız olduğu yatay bantta para kaybeder. Yatay bant stratejisi dirençte satış yapar ve bir trendin altında ezilir. Bu yüzden iyi bir stratejinin ilk kuralı çoğu zaman bir filtredir: yalnızca piyasa, fikrin tasarlandığı durumdayken işlem yapın.

TREND

YATAY BANT

Solda: trendde geri çekilmelerde alın. Sağda: yatay bantta bant dibine yakın alın, bant tepesine yakın satın.
Adım 3

Üç koşul: trend, konum, tetikleyici

İyi kuralların genellikle üç parçası vardır ve her biri kötü işlemleri eler. Trend sizi güçlü tarafta tutar, konum stopunuzu bir seviyeye yakın koymanızı sağlar, tetikleyici ise tahmin etmek yerine kanıt beklemenizi sağlar. Birini çıkarırsanız strateji çok daha fazla işlem açar ve bunların çoğu daha kötüdür.
  1. Trend: piyasa sizin yönünüzde gidiyor, burada daha yüksek diplerle.
  2. Konum: fiyat, sizin tarafınızın daha önce devreye girdiği bir seviyede.
  3. Tetikleyici: “şimdi” diyen mum, burada bölgedeki uzun alt fitil.
4.0504.1004.150123
Adım 4

Geriye dönük test: kuralları geçmiş fiyatlarda denemek

Geriye dönük test kuralları geçmiş fiyatlar üzerinde çalıştırır ve kuralların açacağı her işlemi kaydeder: nereden girdiğini, stop seviyesine mi yoksa hedefe mi ulaştığını ve R cinsinden ne getirdiğini. Sonunda 8. dersteki sayıları elde edersiniz: işlem sayısı, başarı oranı, R:R ve işlem başına sonuç.
4.1004.1204.1404.1604.180WLWLLW
Altı işlem: 3 kazanç (her biri 2R) ve 3 kayıp (her biri 1R). Sonuç: +3R. Güvenmek için çok az işlem, ama her test böyle hesaplanır.
Adım 5

Aynı sonuç, bambaşka bir yolculuk

Yalnızca toplama değil, yola da bakın. Zirveden düşüş yol boyunca bir zirve noktasından bir dip noktasına yaşanan en derin düşüştür. İki test aynı sayıyla bitebilir; ama biri istikrarlı şekilde tırmanırken diğeri art arda dokuz kayba katlanır. Gerçek hayatta çoğu insan ikincisini, toparlanmasından hemen önce, zirveden düşüşün ortasında bırakır.

İSTİKRARLI

HIZ TRENİ

İki test de aynı toplamla bitiyor. Kırmızı alan zirveden düşüşü gösterir: son zirveden bu yana yaşanan düşüş.
Adım 6

Canlı sonuçlar daha düşük gelir

Bir stratejinin canlı işlemde testtekinden daha kötü sonuç vermesini bekleyin; bunun beş nedeni var:
  1. Maliyetler: her canlı işlemde spread ve ücretler ödenir.
  2. Fiyat kayması: haberler sırasında stoplar ve girişler daha kötü fiyatlardan gerçekleşir (10. ders).
  3. Kaçırılan işlemler: sinyal geldiğinde uyuyordunuz, meşguldünüz ya da gergindiniz.
  4. Değişim: piyasa, kuralların tasarlanmadığı bir duruma geçer.
  5. Geçmişe uydurma: eski fiyatlara mükemmel uyana kadar tekrar tekrar ayarlanan kurallar, yeni fiyatlarda çoğu zaman başarısız olur.

Önce küçük ölçekte kanıtlayın. Yeni bir stratejiyi önce demo hesapta, sonra en küçük işlem büyüklüğüyle çalıştırın ve 20 ila 30 işlemden sonra canlı sayıları testle karşılaştırın. AiTradely, sade kelimelerle yazdığınız bir kuralı stratejiye dönüştürüp sizin için geçmiş verilerle test edebilir; aşağıdaki alıştırma da bunu kullanıyor.

Dikkat. Geriye dönük test, geçmiş üzerinde yapılan bir testtir. Bir strateji bir yıl boyunca işe yarayıp piyasa değiştiğinde çalışmayı bırakabilir. Yalnızca geriye dönük teste dayanarak asla gerçek para yatırmayın.

Terimler

Bu dersteki yeni terimler

Strateji
Bir işlemin her parçasını önceden belirleyen kurallar bütünü.
Koşul
Bir işlemden önce doğru olması gereken tek bir kural: trend, konum ya da tetikleyici.
Tetikleyici
“Şimdi” diyen olay; örneğin bir seviyede uzun fitille kapanan bir mum.
Geriye dönük test
Kuralların ne yapacağını görmek için onları geçmiş fiyatlar üzerinde çalıştırmak.
Zirveden düşüş
Toplam sonucun bir zirveden bir dibe yaşadığı en derin düşüş.
Aşırı optimizasyon
Kuralları eski fiyatlara mükemmel uyana kadar ayarlamak; bu yüzden yeni fiyatlarda başarısız olurlar.
Kendinizi kontrol edin

Kendinizi test edin

6 soru, 3 tanesi grafik üzerinde. Bir cevaba dokunun; doğru olup olmadığını ve nedenini hemen görün. 6 sorudan 5 doğruyla geçersiniz; istediğiniz zaman tekrar deneyebilirsiniz.

1Bunlardan hangisi bir stratejidir?
2Günlük grafik yükseliş trendinde ve fiyat 4 saatlik grafikteki bir destek bölgesinde. Alış için tetikleyici hangi mum?
4.1004.1204.1404.1604H BÖLGESİABC
3Üç geriye dönük test aynı toplamla bitiyor. Gerçek hayatta hangisine bağlı kalmak en kolay olurdu?
A
B
C
4Bir geriye dönük test, harika bir sonuçla 12 işlem gösteriyor. Size ne söyler?
5Canlı sonuçlar neden genellikle geriye dönük testten daha düşük gelir?
6Bu test 6 işlem açtı: 2 kazanç (her biri 3R) ve 4 kayıp (her biri 1R). Sonuç neydi?
4.1004.1204.1404.1604.180WLLLLW
Strateji kütüphanesiAz önce öğrendiğiniz her şey, yapay zekâyla otomatikKütüphaneden hazır bir strateji seçin ya da kendi stratejinizi anlatın. Her biri geçmiş verilerle test edilir ve takibi yapay zekâ sizin yerinize yapar.Her strateji geçmiş verilerle test edilir. Yapay zekâ piyasaları izler ve bir işlem fırsatı oluştuğunda size haber verir.
1Bir strateji seçin ya da kendinizinkini anlatın2Geriye dönük testte nasıl sonuç verdiğini görün3Fırsat oluştuğu anda alarm alın
Her işlemi siz onaylarsınız.
Strateji kütüphanesine göz atın AiTradely uygulaması için QR koduYa da telefonunuzdaUygulama için tarayın
4.9App Store4.4Trustpilot

Risk uyarısı. Finansal piyasalarda alım satım yüksek kayıp riski taşır ve herkes için uygun değildir. Bu eğitimin amacı öğretmektir ve finansal, yatırım ya da vergi tavsiyesi niteliği taşımaz. Grafikler çizilmiş örneklerdir, gerçek fiyatlar ya da tahminler değildir. Bir piyasanın geçmişteki davranışı, bundan sonra ne yapacağını garanti etmez. Alım satım kararlarınızı kendiniz verirsiniz.