Download de app
Les 9 · 10 min

Strategieën en tests op historische koersen

Maak van de routine regels die je kunt opschrijven, test ze op historische koersen en lees het resultaat zonder jezelf voor de gek te houden.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
Stap 1

Een strategie is een set regels die je kunt opschrijven

“Kopen als het goedkoop lijkt” is een gevoel, geen strategie: twee mensen zouden er op twee verschillende manieren op handelen. Een strategie beantwoordt elke vraag vooraf: welke markt, welke richting, waar, wat me in actie laat komen, waar de stop en het doel komen, en hoe groot. Als een regel niet met ja of nee op een grafiek te controleren is, is hij nog niet af.
  • MARKTGoud
  • RICHTINGDe daggrafiek zit in een stijgende trend: hogere toppen en hogere bodems
  • WAARDe koers valt terug in een steunzone op de 4-uursgrafiek
  • STARTSEINEen 1-uurskaars sluit met een lange onderste lont binnen de zone
  • STOPIets onder de zone
  • DOELNet vóór de volgende weerstand, en alleen als de R:R minstens 1:2 is
  • GROOTTERisico $10 per trade (les 7)
De routine uit les 5 tot en met 7, opgeschreven als één regel. Niets wordt aan het gevoel overgelaten.
Stap 2

Laat het idee bij de markt passen

De meeste strategieën zijn gemaakt voor één soort markt. Een trendstrategie koopt terugvallen en verliest geld in een zijwaartse fase, waar elke uitbraak mislukt. Een strategie voor een zijwaartse markt verkoopt bij het plafond en wordt door een trend overreden. Daarom is de eerste regel van een goede strategie vaak een filter: handel alleen als de markt in de toestand is waarvoor het idee is gemaakt.

TREND

ZIJWAARTS

Links: in een trend koop je de terugvallen. Rechts: in een zijwaartse fase koop je dicht bij de vloer en verkoop je dicht bij het plafond.
Stap 3

Drie voorwaarden: trend, plek, startsein

Goede regels hebben meestal drie delen, en elk deel filtert slechte trades weg. De trend houdt je aan de sterkere kant, de plek zet je stop dicht bij een niveau, en het startsein laat je wachten op bewijs in plaats van te gokken. Laat er één weg en de strategie neemt veel meer trades, de meeste ervan slechter.
  1. Trend: de markt gaat jouw kant op, hier met hogere bodems.
  2. Plek: de koers staat op een niveau waar jouw kant eerder instapte.
  3. Startsein: de kaars die “nu” zegt, hier een lange onderste lont in de zone.
4.0504.1004.150123
Stap 4

De test: de regels op koersen uit het verleden

Een test op historische koersen laat de regels los op koersen uit het verleden en noteert elke trade die ze genomen zouden hebben: waar hij instapte, of hij de stop of het doel raakte, en wat hij opleverde in R. Aan het eind krijg je de cijfers uit les 8: hoeveel trades, het slagingspercentage, de R:R en het resultaat per trade.
4.1004.1204.1404.1604.180WLWLLW
Zes trades: 3 winsten van 2R en 3 verliezen van 1R. Resultaat: +3R. Veel te weinig trades om op te vertrouwen, maar zo wordt elke test geteld.
Stap 5

Hetzelfde resultaat, een heel andere rit

Kijk naar het pad, niet alleen naar het totaal. De daling vanaf de top is de diepste val van een hoogtepunt naar een dieptepunt onderweg. Twee tests kunnen op hetzelfde getal eindigen, maar de ene klimt gestaag terwijl de andere negen verliezen op rij moet doorstaan. In het echt haken de meeste mensen bij de tweede af midden in die daling, vlak voordat hij zich zou hebben hersteld.

GESTAAG

ACHTBAAN

Beide tests eindigen op hetzelfde totaal. Het rode vlak is de daling vanaf de top: de val vanaf het laatste hoogtepunt.
Stap 6

Live resultaten vallen lager uit

Reken erop dat een strategie live slechter presteert dan in de test, om vijf redenen:
  1. Kosten: de spread en de commissie betaal je bij elke live trade.
  2. Koersafwijking bij uitvoering: rond nieuws worden stops en instappen tegen slechtere koersen uitgevoerd (les 10).
  3. Gemiste trades: je sliep, had het druk of was nerveus toen het signaal kwam.
  4. Verandering: de markt komt in een toestand waarvoor de regels niet zijn gemaakt.
  5. Afstemmen op het verleden: regels die steeds opnieuw zijn bijgesteld tot ze perfect op oude koersen passen, falen vaak op nieuwe.

Bewijs het in het klein. Laat een nieuwe strategie eerst op een demorekening draaien, daarna met de kleinste positiegrootte, en vergelijk de live cijfers na 20 tot 30 trades met de test. AiTradely kan een regel in gewone woorden omzetten in een strategie en die voor je testen op historische koersen, en precies dat gebruikt de oefening hieronder.

Let op. Een test op historische koersen kijkt alleen naar het verleden. Een strategie kan een jaar lang werken en dan ophouden met werken als de markt verandert. Zet nooit echt geld in op basis van alleen zo’n test.

Begrippen

Nieuwe begrippen in deze les

Strategie
Een set regels die elk onderdeel van een trade vooraf vastlegt.
Voorwaarde
Eén regel die moet kloppen vóór een trade: trend, plek of startsein.
Startsein
De gebeurtenis die “nu” zegt, zoals een kaars die bij een niveau sluit met een lange lont.
Test op historische koersen
De regels loslaten op koersen uit het verleden om te zien wat ze gedaan zouden hebben.
Daling vanaf de top
De diepste val van het lopende resultaat van een hoogtepunt naar een dieptepunt.
Overoptimalisatie
Regels bijstellen tot ze perfect op oude koersen passen, waardoor ze op nieuwe falen.
Controleer jezelf

Test jezelf

6 vragen, waarvan 3 met een grafiek. Tik op een antwoord en je ziet meteen of het klopt en waarom. Je slaagt met 5 van de 6; je kunt het altijd opnieuw proberen.

1Welke hiervan is een strategie?
2De daggrafiek zit in een stijgende trend en de koers staat in een steunzone op de 4-uursgrafiek. Welke kaars is het startsein om te kopen?
4.1004.1204.1404.1604H-ZONEABC
3Drie tests op historische koersen eindigen op hetzelfde totaal. Welke zou je in het echt het makkelijkst volhouden?
A
B
C
4Een test op historische koersen toont 12 trades met een uitstekend resultaat. Wat vertelt dat je?
5Waarom vallen live resultaten meestal lager uit dan een test op historische koersen?
6Deze test nam 6 trades: 2 winsten van 3R en 4 verliezen van 1R. Wat was het resultaat?
4.1004.1204.1404.1604.180WLLLLW
StrategiebibliotheekAlles wat je net hebt geleerd, geautomatiseerd door AIKies een kant-en-klare strategie uit de bibliotheek of beschrijf je eigen. Elke strategie is getest op historische koersen, en de AI houdt de markten voor je in de gaten.Elke strategie is getest op historische koersen. De AI houdt de markten in de gaten en waarschuwt je zodra er een kans ontstaat.
1Kies een strategie of beschrijf de jouwe2Zie hoe hij het deed in de test3Krijg een alarm zodra er een kans ontstaat
Je bevestigt elke trade zelf.
Bekijk de strategiebibliotheek QR-code voor de AiTradely-appOf op je telefoonScan voor de app
4.9App Store4.4Trustpilot

Risicowaarschuwing. Handelen op de financiële markten brengt een hoog risico op verlies met zich mee en is niet voor iedereen geschikt. Deze cursus is educatie, geen financieel, beleggings- of belastingadvies. De grafieken zijn getekende voorbeelden, geen echte koersen of voorspellingen. Hoe een markt zich in het verleden gedroeg, is geen garantie voor wat hij daarna doet. Je neemt je eigen handelsbeslissingen.