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レッスン9 · 10分

戦略とバックテスト

ルーティンを書き出せるルールに変え、過去の価格で検証し、自分をごまかさずに結果を読み取ります。

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ステップ1

戦略とは、書き出せるルールのこと

「安く見えたら買う」は感覚であって、戦略ではありません：2人がやれば、2通りのトレードになります。戦略は、すべての問いに前もって答えます：どの銘柄で、どの方向に、どこで、何をきっかけに動き、損切りと利確目標をどこに置き、どれだけのサイズで取引するか。チャート上でイエスかノーで確かめられないルールは、まだ完成していません。
  • 銘柄ゴールド
  • 方向日足が上昇トレンド：高値と安値の切り上げ
  • 場所価格が調整で下げ、4時間足のサポートゾーンに入る
  • きっかけ1時間足のローソク足が、ゾーン内で長い下ヒゲをつけて確定する
  • 損切りゾーンの少し下
  • 利確目標次のレジスタンスの少し手前。R:Rが1:2以上の場合のみ
  • ポジションサイズ1回の取引のリスクは$10（レッスン7）
レッスン5から7のルーティンを、1つのルールとして書いたものです。感覚に任せる部分はありません。
ステップ2

アイデアを相場に合わせる

ほとんどの戦略は、1種類の相場に向けて作られています。トレンド戦略は押し目を買う戦略で、ブレイクが毎回失敗するレンジ相場では損失を出します。レンジ戦略は天井で売る戦略で、トレンドが出ると踏みつぶされます。だから、良い戦略の最初のルールは、フィルターであることが多いのです：相場が、そのアイデアの前提とする状態にあるときだけトレードします。

トレンド

レンジ

左：トレンドでは押し目を買います。右：レンジでは床の近くで買い、天井の近くで売ります。
ステップ3

3つの条件：トレンド、位置、きっかけ

良いルールには、たいてい3つの部分があり、それぞれが悪いトレードを取り除きます。トレンドは強いほうの側に立たせ、位置は損切りを水準の近くに置けるようにし、きっかけは当て推量ではなく、証拠が出るまで待たせてくれます。どれか1つを外すと、戦略のトレード回数はずっと増え、その多くは質の悪いトレードになります。
  1. トレンド：相場が自分の方向に動いていること。ここでは安値の切り上げです。
  2. 位置：価格が、以前に自分と同じ側の参加者が入った水準にあること。
  3. きっかけ：「今だ」と告げるローソク足。ここでは、ゾーン内の長い下ヒゲです。
4,0504,1004,150123
ステップ4

バックテスト：過去の価格でルールを試す

バックテストは、過去の価格でルールを動かし、そのルールで行ったはずのすべての取引を記録します：どこでエントリーしたか、損切りと利確目標のどちらに達したか、何Rになったか。最後に、レッスン8で学んだ数字がそろいます：取引数、勝率、R:R、そして1回あたりの結果です。
4,1004,1204,1404,1604,180WLWLLW
6回の取引：2Rの勝ちが3回、1Rの負けが3回。結果は+3Rです。信頼するには取引数が少なすぎますが、どのテストもこのように数えます。
ステップ5

結果は同じ、道のりはまったく違う

合計だけでなく、道のりを見てください。ドローダウンとは、途中で高い地点から低い地点まで落ちた、最も深い下落のことです。2つのテストが同じ数字で終わっても、一方は着実に上がり、もう一方は9連敗に耐えています。現実には、ほとんどの人が2つ目の戦略を、ドローダウンの途中でやめてしまいます。回復する直前に、です。

安定

ジェットコースター

どちらのテストも、最後の合計は同じです。赤い部分がドローダウン：直前の最高点からの落ち込みです。
ステップ6

実際の結果は低くなる

戦略は、テストよりも実際の取引で成績が悪くなると考えておきましょう。理由は5つあります：
  1. コスト：実際の取引では毎回、スプレッドと手数料を支払います。
  2. スリッページ：ニュースの前後では、損切りやエントリーが不利な価格で約定します（レッスン10）。
  3. 逃した取引：シグナルが出たときに、寝ていたり、忙しかったり、不安だったりします。
  4. 変化：相場が、ルールの想定していない状態に変わります。
  5. 過去への当てはめ：古い価格にぴったり合うまで何度も調整したルールは、新しい価格ではうまくいかないことが多いです。

小さく試して確かめる。新しい戦略は、まずデモ口座で、次に最小のサイズで動かし、20-30回の取引の後で、実際の数字をテストと比べます。AiTradelyは、普通の言葉で書いたルールを戦略に変え、バックテストまで行えます。下の練習では、これを使います。

注意。 バックテストは、過去を使ったテストです。戦略は1年うまくいっても、相場が変わると通用しなくなることがあります。バックテストの結果だけを根拠に、本物のお金を投じてはいけません。

用語

このレッスンの新しい用語

戦略
トレードのすべての部分を前もって決める、ルールのまとまり。
条件
トレードの前に満たされていなければならないルール：トレンド、位置、きっかけ。
きっかけ
「今だ」と告げる出来事。たとえば、水準で長いヒゲをつけて確定するローソク足。
バックテスト
過去の価格でルールを動かし、どんな結果になったかを確かめること。
ドローダウン
累積の結果が、高い地点から低い地点まで落ちた最も深い下落。
過剰最適化
古い価格にぴったり合うまでルールを調整し、その結果、新しい価格で通用しなくなること。
理解度チェック

確認テスト

全6問（うち3問はチャート付き）。答えをタップすると、正解かどうかとその理由がすぐにわかります。6問中5問正解で合格です。何度でも挑戦できます。

1戦略と言えるのはどれですか？
2日足は上昇トレンドで、価格は4時間足のサポートゾーンにあります。買いのきっかけになるローソク足はどれですか？
4,1004,1204,1404,1604HゾーンABC
33つのバックテストは、同じ合計で終わっています。現実に一番続けやすいのはどれですか？
A
B
C
4バックテストで、12回の取引ですばらしい結果が出ました。これは何を示していますか？
5実際の結果が、ふつうバックテストより低くなるのはなぜですか？
6このテストの取引は6回：3Rの勝ちが2回、1Rの負けが4回です。結果はどうでしたか？
4,1004,1204,1404,1604,180WLLLLW
戦略ライブラリ今学んだことを、すべてAIで自動化ライブラリから既成の戦略を選ぶか、自分の戦略を説明してください。すべてバックテスト済みで、相場の監視はAIが代わりに行います。すべての戦略がバックテスト済み。AIが相場を監視し、条件が成立したらアラートでお知らせします。
1戦略を選ぶか、自分の戦略を説明2バックテストの成績を確認3条件成立の瞬間にアラートを受け取る
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リスク警告。 金融市場での取引には大きな損失のリスクがあり、すべての人に適しているわけではありません。この講座は教育を目的としたもので、金融、投資、税務に関する助言ではありません。チャートは説明用に描いた例で、実際の価格や予測ではありません。市場の過去の動きは、次の動きを保証するものではありません。取引の判断は、ご自身で行ってください。