Descarga la app
Lección 9 · 10 min

Estrategias y pruebas históricas

Convierte la rutina en reglas que puedas escribir, pruébalas con precios pasados y lee el resultado sin engañarte.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
Paso 1

Una estrategia son reglas que puedes escribir

«Comprar cuando parece barato» es una sensación, no una estrategia: dos personas lo operarían de dos formas distintas. Una estrategia responde de antemano a todas las preguntas: qué mercado, qué dirección, dónde, qué me hace actuar, dónde van el stop y el objetivo, y con qué tamaño. Si una regla no se puede comprobar en un gráfico con un sí o un no, no está terminada.
  • MERCADOOro
  • DIRECCIÓNEl gráfico diario está en tendencia alcista: máximos y mínimos más altos
  • DÓNDEEl precio retrocede hasta una zona de soporte de 4 horas
  • GATILLOUna vela de 1 hora cierra con una mecha inferior larga dentro de la zona
  • STOPUn poco por debajo de la zona
  • OBJETIVOJusto antes de la siguiente resistencia, y solo si el R:R es de al menos 1:2
  • TAMAÑORiesgo de $10 por operación (lección 7)
La rutina de las lecciones 5 a 7, escrita como una sola regla. Nada se deja a la intuición.
Paso 2

Adapta la idea al mercado

Casi todas las estrategias están hechas para un tipo de mercado. Una estrategia de tendencia compra retrocesos y pierde dinero en un rango, donde todas las rupturas fallan. Una estrategia de rango vende en el techo y una tendencia le pasa por encima. Por eso la primera regla de una buena estrategia suele ser un filtro: opera solo cuando el mercado está en el estado para el que se pensó la idea.

TENDENCIA

RANGO

Izquierda: en una tendencia, compra los retrocesos. Derecha: en un rango, compra cerca del suelo y vende cerca del techo.
Paso 3

Tres condiciones: tendencia, ubicación, gatillo

Las buenas reglas suelen tener tres partes, y cada una elimina malas operaciones. La tendencia te mantiene en el lado más fuerte, la ubicación pone tu stop cerca de un nivel y el gatillo te hace esperar una prueba en vez de adivinar. Quita una y la estrategia hará muchas más operaciones, la mayoría peores.
  1. Tendencia: el mercado va a tu favor, aquí con mínimos más altos.
  2. Ubicación: el precio está en un nivel donde antes entró tu lado.
  3. Gatillo: la vela que dice «ahora», aquí una mecha inferior larga en la zona.
405041004150123
Paso 4

Un backtest: las reglas sobre precios pasados

Un backtest aplica las reglas a precios pasados y anota cada operación que habrían hecho: dónde entró, si tocó el stop o el objetivo, y cuánto ganó o perdió en R. Al final obtienes los números de la lección 8: cuántas operaciones, la tasa de acierto, el R:R y el resultado por operación.
41004120414041604180WLWLLW
Seis operaciones: 3 ganadoras de 2R y 3 perdedoras de 1R. Resultado: +3R. Demasiado pocas operaciones para fiarse, pero así se cuenta cualquier prueba.
Paso 5

Mismo resultado, viaje muy distinto

Mira el camino, no solo el total. El drawdown es la caída más profunda desde un punto alto hasta un punto bajo por el camino. Dos pruebas pueden terminar en el mismo número, pero una sube con calma mientras la otra aguanta nueve pérdidas seguidas. En la vida real, la mayoría de la gente abandona la segunda en mitad de su drawdown, justo antes de que se hubiera recuperado.

ESTABLE

MONTAÑA RUSA

Las dos pruebas terminan con el mismo total. La zona roja es el drawdown: la caída desde el último máximo.
Paso 6

En real los resultados salen más bajos

Espera que una estrategia lo haga peor en real que en su prueba, por cinco motivos:
  1. Costes: el spread y las comisiones se pagan en cada operación real.
  2. Deslizamiento: alrededor de las noticias, los stops y las entradas se ejecutan a peores precios (lección 10).
  3. Operaciones perdidas: estabas dormido, ocupado o nervioso cuando llegó la señal.
  4. Cambios: el mercado entra en un estado para el que no se hicieron las reglas.
  5. Ajustarse al pasado: las reglas retocadas una y otra vez hasta encajar perfectamente con precios antiguos suelen fallar con los nuevos.

Pruébalo en pequeño. Prueba una estrategia nueva primero en una cuenta demo, luego con el tamaño más pequeño, y compara los números reales con la prueba tras 20 o 30 operaciones. AiTradely puede convertir una regla escrita con palabras sencillas en una estrategia y hacerle el backtest por ti, que es lo que usa la práctica de abajo.

Cuidado. Un backtest es una prueba sobre el pasado. Una estrategia puede funcionar un año y dejar de funcionar cuando cambia el mercado. Nunca pongas dinero real basándote solo en un backtest.

Vocabulario

Palabras nuevas de esta lección

Estrategia
Un conjunto de reglas que decide de antemano cada parte de una operación.
Condición
Una regla que debe cumplirse antes de operar: tendencia, ubicación o gatillo.
Gatillo
El hecho que dice «ahora», como una vela que cierra con una mecha larga en un nivel.
Backtest
Aplicar las reglas a precios pasados para ver qué habrían hecho.
Drawdown
La caída más profunda del resultado acumulado, de un máximo a un mínimo.
Sobreajuste
Retocar las reglas hasta que encajen perfectamente con precios antiguos, de modo que fallan con los nuevos.
Compruébalo

Ponte a prueba

6 preguntas, 3 de ellas sobre un gráfico. Toca una respuesta y verás al momento si es correcta y por qué. Apruebas con 5 de 6; puedes repetir cuando quieras.

1¿Cuál de estas es una estrategia?
2El gráfico diario está en tendencia alcista y el precio está en una zona de soporte de 4 horas. ¿Qué vela es el gatillo de una compra?
4100412041404160ZONA 4HABC
3Tres backtests terminan con el mismo total. ¿Con cuál sería más fácil aguantar en la vida real?
A
B
C
4Un backtest muestra 12 operaciones con un resultado estupendo. ¿Qué te dice?
5¿Por qué en real los resultados suelen salir más bajos que en un backtest?
6Esta prueba hizo 6 operaciones: 2 ganadoras de 3R y 4 perdedoras de 1R. ¿Cuál fue el resultado?
41004120414041604180WLLLLW
Biblioteca de estrategiasTodo lo que acabas de aprender, automatizado con IAElige una estrategia lista de la biblioteca o describe la tuya. Todas están probadas con datos históricos, y la IA vigila el mercado por ti.Cada estrategia está probada con datos históricos. La IA vigila los mercados y te avisa cuando una se activa.
1Elige una estrategia o describe la tuya2Mira cómo le fue en la prueba histórica3Recibe una alerta en cuanto se active
Tú confirmas cada operación.
Ver la biblioteca de estrategias
Código QR de la app AiTradelyO en tu móvilEscanea y descarga la app
4.9App Store4.2Trustpilot

Advertencia de riesgo. Operar en los mercados financieros implica un alto riesgo de pérdida y no es adecuado para todo el mundo. Este curso es formación, no asesoramiento financiero, de inversión ni fiscal. Los gráficos son ejemplos dibujados, no precios reales ni predicciones. Lo que un mercado hizo en el pasado no garantiza lo que hará después. Las decisiones de cada operación las tomas tú.