Стратегии и проверка на истории: урок по торговле

Шаг 1

Стратегия это правила, которые можно записать

«Покупать, когда кажется дешёвым» это ощущение, а не стратегия: два человека будут торговать по нему по-разному. Стратегия заранее отвечает на каждый вопрос: какой рынок, какое направление, где, что заставляет меня действовать, где стоп и цель и какой размер. Если правило нельзя проверить на графике ответом «да» или «нет», оно не доделано.

РЫНОКЗолото
НАПРАВЛЕНИЕДневной график в восходящем тренде: более высокие максимумы и минимумы
ГДЕЦена откатывается в зону поддержки на 4-часовом графике
ТРИГГЕРЧасовая свеча закрывается с длинной нижней тенью внутри зоны
СТОПЧуть ниже зоны
ЦЕЛЬЧуть раньше следующего сопротивления, и только если R:R не меньше 1:2
РАЗМЕРРиск $10 на сделку (урок 7)

Проверка из уроков с 5 по 7, записанная одним правилом. Ничего не оставлено на ощущения.

Шаг 2

Подберите идею под рынок

Большинство стратегий сделаны для одного типа рынка. Трендовая стратегия покупает откаты и теряет деньги в боковике, где каждый пробой оказывается ложным. Стратегия для боковика продаёт от потолка и попадает под каток тренда. Поэтому первое правило хорошей стратегии часто это фильтр: торговать, только когда рынок в том состоянии, для которого создана идея.

ТРЕНД

БОКОВИК

Слева: в тренде покупайте откаты. Справа: в боковике покупайте у пола и продавайте у потолка.

Шаг 3

Три условия: тренд, место, триггер

В хороших правилах обычно три части, и каждая отсекает плохие сделки. Тренд держит вас на сильной стороне, место ставит ваш стоп близко к уровню, а триггер заставляет ждать подтверждения, а не гадать. Уберите одно, и стратегия будет брать гораздо больше сделок, и большинство из них хуже.

Тренд: рынок идёт в вашу сторону, здесь более высокие минимумы.
Место: цена у уровня, где раньше входила ваша сторона.
Триггер: свеча, которая говорит «сейчас», здесь длинная нижняя тень в зоне.

Шаг 4

Бэктест: правила на прошлых ценах

Бэктест прогоняет правила по прошлым ценам и записывает каждую сделку, которую они бы взяли: где был вход, сработал ли стоп или цель и сколько это дало в R. В конце вы получаете числа из урока 8: сколько сделок, винрейт, R:R и результат на сделку.

Шесть сделок: 3 прибыльные по 2R и 3 убыточные по 1R. Итог: +3R. Слишком мало сделок, чтобы доверять, но любой тест считается именно так.

Шаг 5

Один итог, очень разный путь

Смотрите на путь, а не только на итог. Просадка это самое глубокое падение от вершины до низшей точки по пути. Два теста могут закончиться одним и тем же числом, но один растёт ровно, а другой переживает девять убытков подряд. В жизни большинство людей бросают второй посреди просадки, прямо перед тем, как он бы восстановился.

РОВНЫЙ

КАЧЕЛИ

Оба теста заканчиваются одним и тем же итогом. Красная область это просадка: падение от последнего максимума.

Шаг 6

В реальной торговле результаты ниже

Ждите, что в реальной торговле стратегия покажет себя хуже, чем в тесте, по пяти причинам:

Издержки: спред и комиссии платятся в каждой реальной сделке.
Проскальзывание: на новостях стопы и входы исполняются по худшим ценам (урок 10).
Пропущенные сделки: когда пришёл сигнал, вы спали, были заняты или нервничали.
Перемены: рынок переходит в состояние, для которого правила не создавались.
Подгонка под прошлое: правила, которые настраивали снова и снова, пока они идеально не подошли к старым ценам, часто не работают на новых.

Проверяйте с малого. Сначала запустите новую стратегию на демо-счёте, затем на минимальном размере и через 20 или 30 сделок сравните реальные цифры с тестом. AiTradely может превратить правило, написанное простыми словами, в стратегию и провести по ней бэктест, это и используется в практике ниже.

Осторожно. Бэктест это проверка на прошлом. Стратегия может работать год, а потом перестать, когда рынок изменится. Никогда не ставьте реальные деньги только на основании бэктеста.

Стратегии и проверка на истории