Strategi dan ujian data sejarah: pelajaran dagangan

Langkah 1

Strategi ialah peraturan yang boleh ditulis

“Beli bila nampak murah” ialah perasaan, bukan strategi: dua orang akan mendagangkannya dengan dua cara berbeza. Strategi menjawab setiap soalan lebih awal: pasaran mana, arah mana, di mana, apa yang membuatkan saya bertindak, di mana stop dan target, dan sebesar mana. Jika satu peraturan tidak boleh disemak pada carta dengan jawapan ya atau tidak, ia belum siap.

PASARANEmas
ARAHCarta harian dalam trend naik: puncak lebih tinggi dan lembah lebih tinggi
DI MANAHarga pullback ke dalam zon sokongan 4 jam
TRIGGERLilin 1 jam ditutup dengan sumbu bawah yang panjang di dalam zon
STOPSedikit di bawah zon
TARGETSejurus sebelum rintangan seterusnya, dan hanya jika R:R sekurang-kurangnya 1:2
SAIZRisiko $10 setiap dagangan (pelajaran 7)

Rutin daripada pelajaran 5 hingga 7, ditulis sebagai satu peraturan. Tiada apa yang diserahkan kepada perasaan.

Langkah 2

Sesuaikan idea dengan pasaran

Kebanyakan strategi dibina untuk satu jenis pasaran. Strategi trend membeli pullback dan rugi dalam julat, di mana setiap breakout gagal. Strategi julat menjual di siling dan dilanggar oleh trend. Jadi peraturan pertama strategi yang baik selalunya satu penapis: berdagang hanya apabila pasaran berada dalam keadaan yang sesuai dengan idea itu.

TREND

JULAT

Kiri: dalam trend, beli ketika pullback. Kanan: dalam julat, beli dekat lantai dan jual dekat siling.

Langkah 3

Tiga syarat: trend, lokasi, trigger

Peraturan yang baik biasanya ada tiga bahagian, dan setiap satu membuang dagangan yang buruk. Trend memastikan anda di pihak yang lebih kuat, lokasi meletakkan stop anda dekat dengan satu paras, dan trigger membuatkan anda menunggu bukti dan bukannya meneka. Tinggalkan satu dan strategi itu akan mengambil lebih banyak dagangan, kebanyakannya lebih teruk.

Trend: pasaran bergerak ke arah anda, di sini lembah yang semakin tinggi.
Lokasi: harga berada pada paras di mana pihak anda pernah masuk.
Trigger: lilin yang berkata sekarang, di sini sumbu bawah yang panjang di dalam zon.

Langkah 4

Backtest: peraturan pada harga lampau

Backtest (uji balik) menjalankan peraturan pada harga lampau dan mencatat setiap dagangan yang akan diambil: di mana ia masuk, sama ada ia terkena stop atau target, dan berapa R yang dibuatnya. Pada akhirnya anda dapat nombor daripada pelajaran 8: berapa banyak dagangan, kadar menang, R:R dan hasil setiap dagangan.

Enam dagangan: 3 menang 2R dan 3 kalah 1R. Hasil: +3R. Terlalu sedikit untuk dipercayai, tetapi beginilah setiap ujian dikira.

Langkah 5

Hasil sama, perjalanan sangat berbeza

Lihat perjalanannya, bukan jumlahnya sahaja. Drawdown ialah kejatuhan paling dalam dari titik tertinggi ke titik terendah sepanjang perjalanan. Dua ujian boleh berakhir pada nombor yang sama, tetapi satu naik dengan stabil sementara satu lagi melalui sembilan kalah berturut-turut. Dalam kehidupan sebenar, kebanyakan orang meninggalkan yang kedua di tengah-tengah drawdownnya, sejurus sebelum ia pulih.

STABIL

ROLLER COASTER

Kedua-dua ujian berakhir pada jumlah yang sama. Kawasan merah ialah drawdown: kejatuhan dari puncak terakhir.

Langkah 6

Hasil sebenar lebih rendah

Jangka strategi akan berprestasi lebih teruk secara sebenar berbanding dalam ujiannya, atas lima sebab:

Kos: spread dan yuran dibayar pada setiap dagangan sebenar.
Slippage: ketika berita, stop dan entry dilaksanakan pada harga lebih teruk (pelajaran 10).
Dagangan terlepas: anda sedang tidur, sibuk atau gementar semasa isyarat datang.
Perubahan: pasaran beralih ke keadaan yang tidak sesuai dengan peraturan itu.
Terlalu ikut masa lalu: peraturan yang dilaras berulang kali sehingga sesuai sempurna dengan harga lama selalunya gagal pada harga baharu.

Buktikan dengan saiz kecil. Jalankan strategi baharu pada akaun demo dahulu, kemudian pada saiz paling kecil, dan bandingkan nombor sebenar dengan ujian selepas 20 hingga 30 dagangan. AiTradely boleh menukar peraturan yang ditulis dalam bahasa mudah kepada strategi dan membuat backtest untuk anda, dan itulah yang digunakan dalam latihan di bawah.

Berhati-hati. Backtest ialah ujian pada masa lalu. Strategi boleh berfungsi selama setahun dan kemudian berhenti berfungsi apabila pasaran berubah. Jangan sekali-kali meletakkan wang sebenar berdasarkan backtest sahaja.

Strategi dan ujian data sejarah