Strategi dan uji data historis: pelajaran pasar keuangan

Langkah 1

Strategi adalah aturan yang bisa kamu tulis

“Beli kalau kelihatannya murah” adalah perasaan, bukan strategi: dua orang akan men-trading-kannya dengan dua cara berbeda. Strategi menjawab setiap pertanyaan sejak awal: pasar mana, arah mana, di mana, apa yang membuatku bertindak, di mana stop dan target, dan seberapa besar. Kalau sebuah aturan tidak bisa dicek di grafik dengan jawaban ya atau tidak, aturan itu belum selesai.

PASAREmas
ARAHGrafik daily dalam tren naik: higher high dan higher low
DI MANAHarga pullback ke zona support 4 jam
TRIGGERCandle 1 jam ditutup dengan sumbu bawah panjang di dalam zona
STOPSedikit di bawah zona
TARGETTepat sebelum resistance berikutnya, dan hanya kalau R:R minimal 1:2
UKURANRisiko $10 per trade (pelajaran 7)

Rutinitas dari pelajaran 5 sampai 7, ditulis sebagai satu aturan. Tidak ada yang diserahkan pada perasaan.

Langkah 2

Sesuaikan ide dengan pasarnya

Kebanyakan strategi dibuat untuk satu jenis pasar. Strategi tren membeli saat pullback dan rugi dalam range, tempat setiap breakout gagal. Strategi range menjual di atap dan tergilas saat muncul tren. Jadi aturan pertama strategi yang bagus sering berupa filter: trading hanya saat pasar berada dalam kondisi yang cocok untuk ide itu.

TREN

RANGE

Kiri: dalam tren, beli saat pullback. Kanan: dalam range, beli dekat lantai dan jual dekat atap.

Langkah 3

Tiga syarat: tren, lokasi, trigger

Aturan yang bagus biasanya punya tiga bagian, dan masing-masing membuang trade yang buruk. Tren membuatmu tetap di sisi yang lebih kuat, lokasi menempatkan stop-mu dekat dengan sebuah level, dan trigger membuatmu menunggu bukti alih-alih menebak. Hilangkan satu, dan strategi itu mengambil jauh lebih banyak trade, sebagian besar lebih buruk.

Tren: pasar bergerak searah denganmu, di sini higher low.
Lokasi: harga berada di level tempat pihakmu pernah masuk.
Trigger: candle yang bilang sekarang, di sini sumbu bawah panjang di zona.

Langkah 4

Backtest: aturan pada harga masa lalu

Backtest menjalankan aturan pada harga masa lalu dan mencatat setiap trade yang akan diambil: di mana masuknya, apakah kena stop atau target, dan berapa hasilnya dalam R. Di akhir kamu mendapat angka dari pelajaran 8: berapa banyak trade, win rate, R:R dan hasil per trade.

Enam trade: 3 menang 2R dan 3 kalah 1R. Hasil: +3R. Terlalu sedikit untuk dipercaya, tapi begitulah setiap pengujian dihitung.

Langkah 5

Hasil sama, perjalanan sangat berbeda

Lihat perjalanannya, bukan hanya totalnya. Drawdown adalah penurunan terdalam dari titik tertinggi ke titik terendah di sepanjang jalan. Dua pengujian bisa berakhir di angka yang sama, tapi yang satu naik dengan stabil sementara yang lain harus melewati sembilan kekalahan berturut-turut. Di dunia nyata, kebanyakan orang meninggalkan yang kedua di tengah drawdown-nya, tepat sebelum strategi itu pulih.

STABIL

ROLLER COASTER

Kedua pengujian berakhir di total yang sama. Area merah adalah drawdown: penurunan dari puncak terakhir.

Langkah 6

Hasil live lebih rendah

Bersiaplah strategi berjalan lebih buruk saat live daripada saat diuji, karena lima alasan:

Biaya: spread dan biaya lain dibayar di setiap trade live.
Slippage: saat berita, stop dan entry tereksekusi di harga yang lebih buruk (pelajaran 10).
Trade terlewat: kamu sedang tidur, sibuk atau gugup saat sinyal muncul.
Perubahan: pasar masuk ke kondisi yang tidak cocok untuk aturan itu.
Terlalu pas dengan masa lalu: aturan yang disetel berulang kali sampai sempurna pada harga lama sering gagal pada harga baru.

Buktikan dalam ukuran kecil. Jalankan strategi baru di akun demo dulu, lalu di ukuran terkecil, dan bandingkan angka live dengan hasil pengujian setelah 20 sampai 30 trade. AiTradely bisa mengubah aturan yang ditulis dengan bahasa sehari-hari menjadi strategi dan menjalankan backtest-nya untukmu, dan itulah yang dipakai di praktik di bawah.

Hati-hati. Backtest adalah uji pada masa lalu. Sebuah strategi bisa bekerja selama setahun lalu berhenti bekerja saat pasar berubah. Jangan pernah memasang uang sungguhan hanya berdasarkan backtest.

Strategi dan uji data historis