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Lektion 9 · 10 Min.

Strategien und Tests an Kursdaten

Mach aus der Routine Regeln, die du aufschreiben kannst, teste sie an alten Kursen und lies das Ergebnis, ohne dich selbst zu täuschen.

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Schritt 1

Eine Strategie sind Regeln, die du aufschreiben kannst

„Kaufen, wenn es billig aussieht“ ist ein Gefühl, keine Strategie: Zwei Menschen würden es auf zwei verschiedene Arten traden. Eine Strategie beantwortet jede Frage im Voraus: welcher Markt, welche Richtung, wo, was mich handeln lässt, wohin Stop und Ziel kommen, und wie groß. Lässt sich eine Regel nicht mit Ja oder Nein am Chart prüfen, ist sie noch nicht fertig.
  • MARKTGold
  • RICHTUNGDer Tageschart ist im Aufwärtstrend: höhere Hochs und höhere Tiefs
  • WODer Kurs setzt in eine Unterstützungszone im 4-Stunden-Chart zurück
  • AUSLÖSEREine Stundenkerze schließt mit einem langen unteren Docht in der Zone
  • STOPEtwas unter der Zone
  • ZIELKnapp vor dem nächsten Widerstand, und nur bei einem R:R von mindestens 1:2
  • GRÖSSERisiko $10 pro Trade (Lektion 7)
Die Routine aus den Lektionen 5 bis 7, als eine Regel aufgeschrieben. Nichts bleibt dem Gefühl überlassen.
Schritt 2

Pass die Idee an den Markt an

Die meisten Strategien sind für eine Art von Markt gebaut. Eine Trendstrategie kauft Rücksetzer und verliert Geld in einer Range, wo jeder Ausbruch scheitert. Eine Range-Strategie verkauft an der Decke und wird von einem Trend überrollt. Deshalb ist die erste Regel einer guten Strategie oft ein Filter: Trade nur, wenn der Markt in dem Zustand ist, für den die Idee gemacht wurde.

TREND

RANGE

Links: Im Trend kaufst du die Rücksetzer. Rechts: In einer Range kaufst du nahe am Boden und verkaufst nahe an der Decke.
Schritt 3

Drei Bedingungen: Trend, Ort, Auslöser

Gute Regeln haben meist drei Teile, und jeder davon sortiert schlechte Trades aus. Der Trend hält dich auf der stärkeren Seite, der Ort bringt deinen Stop nahe an eine Marke, und der Auslöser lässt dich auf einen Beweis warten, statt zu raten. Lässt du einen davon weg, nimmt die Strategie viel mehr Trades, und die meisten davon sind schlechter.
  1. Trend: Der Markt läuft in deine Richtung, hier mit höheren Tiefs.
  2. Ort: Der Kurs steht an einer Marke, an der deine Seite früher eingestiegen ist.
  3. Auslöser: die Kerze, die „jetzt“ sagt, hier ein langer unterer Docht in der Zone.
4.0504.1004.150123
Schritt 4

Ein Backtest: die Regeln an alten Kursen

Ein Backtest lässt die Regeln über alte Kurse laufen und schreibt jeden Trade auf, den sie genommen hätten: wo er eingestiegen ist, ob er den Stop oder das Ziel erreicht hat und was er in R gebracht hat. Am Ende bekommst du die Zahlen aus Lektion 8: wie viele Trades, die Trefferquote, das R:R und das Ergebnis pro Trade.
4.1004.1204.1404.1604.180WLWLLW
Sechs Trades: 3 Gewinne von 2R und 3 Verluste von 1R. Ergebnis: +3R. Viel zu wenige Trades, um ihnen zu trauen, aber so wird jeder Test gezählt.
Schritt 5

Gleiches Ergebnis, ganz andere Fahrt

Schau auf den Weg, nicht nur auf die Summe. Der Drawdown ist der tiefste Fall von einem Hochpunkt zu einem Tiefpunkt unterwegs. Zwei Tests können bei derselben Zahl enden, aber einer steigt gleichmäßig, während der andere neun Verluste in Folge aussitzt. Im echten Leben geben die meisten Menschen den zweiten mitten in seinem Drawdown auf, kurz bevor er sich erholt hätte.

STABIL

ACHTERBAHN

Beide Tests enden bei derselben Summe. Die rote Fläche ist der Drawdown: der Fall vom letzten Hoch.
Schritt 6

Live-Ergebnisse fallen niedriger aus

Rechne damit, dass eine Strategie live schlechter abschneidet als im Test, aus fünf Gründen:
  1. Kosten: Spread und Gebühren zahlst du bei jedem Live-Trade.
  2. Slippage: Rund um News werden Stops und Einstiege zu schlechteren Preisen ausgeführt (Lektion 10).
  3. Verpasste Trades: Du hast geschlafen, warst beschäftigt oder nervös, als das Signal kam.
  4. Veränderung: Der Markt gerät in einen Zustand, für den die Regeln nicht gemacht sind.
  5. Anpassung an die Vergangenheit: Regeln, die so lange nachjustiert wurden, bis sie perfekt zu alten Kursen passen, scheitern oft an neuen.

Beweise es im Kleinen. Lass eine neue Strategie zuerst auf einem Demokonto laufen, dann mit der kleinsten Größe, und vergleiche die Live-Zahlen nach 20 bis 30 Trades mit dem Test. AiTradely kann eine Regel, die du in einfachen Worten schreibst, in eine Strategie verwandeln und sie für dich backtesten. Genau das nutzt die Übung unten.

Vorsicht. Ein Backtest ist ein Test an der Vergangenheit. Eine Strategie kann ein Jahr lang funktionieren und dann aufhören, wenn sich der Markt ändert. Setz nie echtes Geld nur auf Grundlage eines Backtests ein.

Begriffe

Neue Begriffe in dieser Lektion

Strategie
Ein Satz Regeln, der jeden Teil eines Trades im Voraus festlegt.
Bedingung
Eine Regel, die vor einem Trade erfüllt sein muss: Trend, Ort oder Auslöser.
Auslöser
Das Ereignis, das „jetzt“ sagt, etwa eine Kerze, die an einer Marke mit langem Docht schließt.
Backtest
Die Regeln über alte Kurse laufen lassen, um zu sehen, was sie getan hätten.
Drawdown
Der tiefste Fall des laufenden Ergebnisses von einem Hoch zu einem Tief.
Überoptimierung
Regeln so lange anpassen, bis sie perfekt zu alten Kursen passen, sodass sie an neuen scheitern.
Prüf dich selbst

Teste dich

6 Fragen, 3 davon an einer Kursgrafik. Tippe auf eine Antwort und du siehst sofort, ob sie stimmt und warum. Mit 5 von 6 hast du bestanden; du kannst es jederzeit wiederholen.

1Welche davon ist eine Strategie?
2Der Tageschart ist im Aufwärtstrend, und der Kurs steht in einer Unterstützungszone im 4-Stunden-Chart. Welche Kerze ist der Auslöser für einen Kauf?
4.1004.1204.1404.1604H-ZONEABC
3Drei Backtests enden bei derselben Summe. An welchem könntest du im echten Leben am leichtesten festhalten?
A
B
C
4Ein Backtest zeigt 12 Trades mit einem tollen Ergebnis. Was sagt er dir?
5Warum fallen Live-Ergebnisse meist niedriger aus als ein Backtest?
6Dieser Test hatte 6 Trades: 2 Gewinne von 3R und 4 Verluste von 1R. Was war das Ergebnis?
4.1004.1204.1404.1604.180WLLLLW
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Risikohinweis. Der Handel an den Finanzmärkten ist mit einem hohen Verlustrisiko verbunden und nicht für jeden geeignet. Dieser Kurs dient der Bildung und ist keine Finanz-, Anlage- oder Steuerberatung. Die Kursgrafiken sind gezeichnete Beispiele, keine echten Kurse und keine Prognosen. Wie sich ein Markt früher verhalten hat, sagt nicht sicher voraus, was er als Nächstes tut. Deine Handelsentscheidungen triffst du selbst.